取引の集中している時期を調べる

各戦略で、

「取引の集中している時期を調べる」

というのは結構重要だと思っていたりしますね〜。

まず、

時々書かせていただいておりますが、

「バックテスト段階の、直近5年ぐらいの毎年の期待値がプラスの戦略は、機能している可能性が高い」

と考えます。

ただ一方、

「その戦略の期待値が、どういう時期に集中しているか」

という点の確認も重要だと思っていたりしますね。

今年も、

2〜3月以外でも結構押し目的な相場がありましたが、

たとえば今年の期待値がプラスだったとしましても、

その期待値が2〜3月に集中しているようであれば、

その戦略は暴落相場向き、

という結論になるかもしれません。

こういったタイプの戦略も当然ポートフォリオ内に必要ですが、

ポートフォリオが全てこういうタイプの戦略ですと、

…日頃シグナルが全く出ない、

なんてことになりかねません苦笑

あくまで個人的なスタイルですと、

暴落相場向きの戦略は暴落相場メインで使うようにし、

それ以外の時期は普通の相場でシグナルが出るようなタイプの戦略に資金を割り当てている感じですね〜。



「その戦略の期待値が、どういう時期に集中しているか？」

を調べるには、

やはり最適分散投資後の取引一覧を確認するのが無難だと思います。

今年の2〜3月に取引が大量にあり、

それ以外の時期はポツポツとという感じであれば、

その戦略は暴落相場向きということですね〜。

逆に、

今年の全ての時期でシグナルがまんべんなく発生していて、

かつ今年のバックテスト段階の期待値がプラスの戦略は、

通常相場対策用の戦略として結構有用だと思っていたりします。