同一銘柄へのシグナル比率が増えすぎるのを防ぐ方法

個人的には最近話題になっているJALの再上場の話題が気になっていたりしますね〜。

実際JALでは、販売戦略ではないですが個人的な買い戦略の一部に影響があったものもありましたので、なかなか印象が強かったりもします苦笑

あれだけ多くの株主に影響を与えたお話ですのでちょっと再上場が早すぎるのではないかとも思いますが、

シストレ的な観点からですと、シグナルが出れば忠実に従うのみですね（ｺﾗ

今日は、保有している銘柄に別戦略でシグナルが出たりなど、

同一銘柄へのシグナル比率が増えすぎるのを防ぐ方法を書いてみたいと思います。

個人的にはよく書いております5%ルールというものがありまして、

これは同一銘柄を買いで総資金の5%以上は保有しない、

売りで総資金の5%以上は保有しないというマイルールです。

買いと売りは別口になっておりまして、買いで5%保有していたとしても、売りシグナルが出れば5%までは売っています。

上記を具体的にどうやっているのかといいますと、

私の場合は地味にエクセルや計算機を使って計算しております苦笑

「今は買いで4%保有しているな、だとしたら残り1%分の株数を計算しよう」

という感じですね〜。

地味ではありますが、これが一番確実な手法だと思っていますね〜。

他の手法といたしましては、

（1）使っている戦略を複数売買ルールにまとめる（買いなら買いだけ、売りなら売りだけという感じでまとめると分かりやすいかもしれません。）
（2）次に、最適分散投資のオプションで、「同じ銘柄を重複して保有しない。」にチェックを入れます。
（3）次に、最適分散投資の1銘柄の上限投入額を総資金の5%になるようにします。
（たとえば総資金設定の総資金が1000万だった場合には、複数資金設定の該当戦略の1銘柄の上限投入額を1000万×0.05＝50万にします。きっちり総資金の5%にあわせたい場合には、「1銘柄の仕掛け株数」を「設定範囲内の上限株数に仕掛ける」に変更します。）

（3）におきまして上限を下げた場合、1銘柄の下限投入額との値が近すぎるとシグナルが減ってしまいます。

たとえば上限50万、下限45万だった場合には45〜50万で買える銘柄限定になってしまいますためシグナルが激減します汗

そのため、上限と下限が近すぎる場合には、下限を25万などに下げるといいかもしれませんね〜。

上記で、ニュアンスが多少違う感はありますが（ｺﾗ、ある程度5%ルールに近いものは実現されると思います。

あと、時々いただくご質問で、

「同一業種にシグナルが集中した場合、任意で違う業種のシグナルを選ぶのはありですか？」

というものがあります。

個人的には、ありだと思っていますね〜。

たとえばですが、不動産業ばかりにシグナルが集中したとします。

その際に、

・不動産業のシグナルは総資金の20%までしか採用しない
・そして、20%を越えるシグナルは、他業種で優先順位最上位のものに変える

といった手法はもちろんシステムトレードの手法の1つだと考えます。

個人的に大事だと思っておりますのは、日々の気分でこういったことを決めるのではなく、

最初の時点であらかじめ「こういうときにはこうする」といった感じのマイルールを決め、それに忠実に従っていくのが大事なのではないか、と思っていますね〜。

決められたルールの場合、将来的に過去結果の検証をしたい場合に検証しやすいという点も大きなメリットだと思います。