システムトレードブログ

新年のご挨拶&今年の展望

トレシズシストレ・相場関連

新年明けましておめでとうございます。

旧年中もお世話になり、大変感謝いたしております。今年もよろしくお願い申し上げます。

年明けということで今日は今年の展望等を書いてみたいと思います。

2013年の目玉としてはやはり、

(1)信用取引の証拠金規制緩和
従来は信用取引で売買した分の資金が3営業日は解放されないため、一日単位では売買するたびに信用余力が減るため、一日のトレード回数には実質限度があった
→今月から、返済と同時に資金が解放されるようになるため、一日にほぼ何回でもトレードできるようになる

(2)東京証券取引所と大阪証券取引所が経営統合し、日本取引所グループが誕生
7月16日に大証1部・2部銘柄が東証1部・2部銘柄に加わる
→今までイザナミでシグナルが出なかった大証銘柄(アプラスフィナンシャル、Jトラスト、名村造船所等)のシグナルが出るようになる?

この2つと言えるかもしれませんね〜。
(※注:上記はうろ覚えなので、若干間違っていたら申し訳ないです汗)

まず(1)の信用余力無限回復ですが、

これは非常に便利になると思います笑

私自身も自己裁量時代に信用で売買していましたが、午後になると信用余力を使いきってしまいそれ以降売買できなくなるといったことがよくありましたね〜。

やむをえず現物に切り替えたりしていましたが、

今後は同一銘柄を何度も売買しているとやがて差金決済に引っかかり、

銘柄Aを買い→手仕舞い→再度買いまではできても、その後手仕舞おうとした際に

「差金決済エラーです」

などと表示され、手仕舞いができなくなり、下がっていく株価を見ながら売れないもどかしさを感じて焦り、

やむなく証券会社に追加入金して手仕舞うという、今考えると愚かな経験も多々ありました汗

…ただ、このあたりは一度は経験しておくと後々知識になるので、結果的には良かったともいえるかもしれませんが苦笑

信用余力が無限に回復するのであれば、優待などを求めない限りはほぼ全取引を信用に集中させればいいだけなので、

差金決済等の問題もなくなり便利です。

あとは信用余力無限回復により変わる可能性がある点としては、

私個人としては以下のような点を予想しています。

A. 売買代金が従来よりも増える銘柄が多くなり、シストレ戦略の売買対象銘柄数が増える?
B. おそらく超高速のスキャルピング系アルゴリズムトレードが増える?
C. おそらく自己裁量の退場者が増える?(コラ

このあたりは専門家ではないため、勝手な推測なのでご了承ください汗

まずシストレ的におそらくプラスに作用するのはAかもしれないですね〜。

たとえば売買代金制限が1億の戦略があったとしまして、従来シグナル対象外だった売買代金9千万の銘柄等の売買代金が増え、売買対象になる、といったことはあるかもしれません。

シストレでは一般的に「シグナル数が増えるほど過去の通算利益率が大きくなる」という傾向があるため、売買対象銘柄数が増えるというのは純粋に好材料といえるかもしれません。

Bの超高速スキャルピングも、信用余力が無制限に使えるのであれば利用者数が増えるのではないかと推測します。

これのシストレ戦略への影響は未知数ですが苦笑、

ただシンプルに銘柄の流動性や売買代金が増えるのはメリットだと思いますし、

イザナミ戦略では分足ではなく日足で戦うことになるため、現時点ではそこまで関係ないのかもしれない、と考えていますね〜。

Cはそのままの内容で、「信用余力が無制限=損失も無制限」ということになりかねませんので、

自己裁量の場合、使い方を間違えればこういった危ない可能性があるとはいえるのかもしれませんね汗

ただ、イザナミのシストレ戦略は日足ベースのため分単位で資金を回転させることはないので、システムトレーダー的には全く関係ないお話です苦笑

逆に考えますと、裁量のデイトレーダーで一日単位で大きな利益を出す方も増えるのではないかと推測します。

私は悪い方から考えるクセがあるため、あえてデメリットの方を取り上げてみました(コラ

むしろシストレに大きな影響があると考えられるのは(2)の東証と大証の統合です。

イザナミでは従来東証1部・2部・マザーズ・JASDAQが検証対象となっており、

大証1部・2部銘柄は外部データを使わない限りは検証対象外になっていると思います。

その大証1部・2部銘柄が7月に東証1部・2部に組み込まれることになるため、

これはイザナミの仕様のお話なので結果的にどういう形になるのかは分かりませんが汗、

推測では、「7月にイザナミで検証できる銘柄数が大証銘柄分増えるのではないか?」と予想しています。

今までシグナルとして出なかったJトラストなどもシグナルが出るようになれば、純粋にシグナル数が増えるということになり、

「シグナル数が増えるほど過去の通算利益率が大きくなる」

という観点から考えますと、シンプルに好材料だと思いますね〜。

1点問題としては、戦略発売時に検証に含まれていなかった大証銘柄が加わることになりますため、各戦略の過去の成績が変わると思います汗

株式分割だけでも過去成績が結構変わるので、

銘柄が大幅に増えるということになると成績が変わるのは避けられないかもしれませんが、

これはシステムトレードの根本上避けられないお話なのでやむなしとはいえるかもしれませんね苦笑

ただ、個人的なツールで以前東証と大証のシグナルでどの程度期待値が違うかなどをテストしたことがあったのですが、

個人的な検証上では東証銘柄と大証銘柄の期待値や荒さ等にはそう大差がなく、

荒かったのはやはりマザーズ・JASDAQ・ヘラクレス・セントレックス等の新興市場だったという結果が出ていますので、

現時点では統合はマイナス要素ではなく、好材料の方が多いのではないかと思っていますね〜。

以上ですが、適当な読みで申し訳ないです汗

実際に見てみないと分からない部分が多いですので、何かしら気づいた点がありましたらブログに書かせていただきますね。

とにもかくにも新年度、今年もシストレを頑張っていきましょう笑

トレシズの「シストレ・相場関連」の記事

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