システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(60) 余力を確保するためには?

先日、余力に関する記事を書かせていただきましたが、

■一日の投入額をコントロールする
https://www.torezista.com/blog/blog_2718/

余力をコントロールする方法は他にもありまして、

「バックテスト段階の全てのシグナルに仕掛ける」

という手法があります(ぇ

「バックテスト段階の全てのシグナルに仕掛けるには、結構な資金量が必要なんじゃないの?」

という疑問が沸かれるかもしれません。

実際のところ、

…その通りです(コラ

ただ、

・バックテスト段階で相当シグナルを減らす
・1銘柄投入額を抑える

といった手法により、

ちょっと資金量が足りなくなりやすいのは事実なものの、

「資金量の3倍、つまりはレバレッジ3倍ぐらいの枠には比較的抑えやすい」

とは言えるかもしれません。

ここで肝となってくるのはやはり、

「日々のポジション量」

です。

理想を言えば、

超暴落相場でレバレッジがMAXの3倍になり、

通常相場でレバレッジ1倍になる感じではないか?

とは思っていたりしますね〜。

ただこれは約定率が100%近い戦略だと比較的実現しやすいですが、

終日指値等、

約定率が100%でない戦略の場合、

なかなか調整が難しいのは事実、

とは言えるかもしれませんね〜。

このあたりは、

「この戦略は、どういう相場でどれだけのポジション量になるか?」

という点を、

ポートフォリオを複数売買ルール化するなどして、

日次損益でポジション量を確認しておくことは必須だと思います。

たいていの場合ですと、

レバレッジを1倍に抑えたいという場合には、

私の場合ですと、

レバレッジ3倍分はシグナルを出します(ぇ

といいますのも、

あくまで個人的には、

約定率が低い戦略を多用しているためですね苦笑

そのため、

資金量以上にシグナルを出す必要がある、

といったイメージになっています。

逆にポジション量が資金量の3倍になる相場というのは相当悪い相場でなければいけませんが、

これをどの時期に合わせればいいか?という観点ですと、

たとえばですが、

震災の2011年3月15日あたりに合わせるといいのではないか?

と考えています。

もしくはリーマンの2008年後半ですね。

ただ実際のところは、

個人的にポジション量がレバレッジ3倍を超えた経験はない感じでして、

これはなぜかといいますと、

…結構フィルターを入れているためです(ぇ

このあたりはいろいろテクニックがあり、

また改善余地が大きい部分ではあるのですが、

まず基本の考え方としまして、

「全シグナルに仕掛けるように調整するというのも、余力確保に役立つテクニック」

と言えるのではないか?

と思っていたりしますね。

特に初心者のうちは、

1銘柄投入額を増やすやり方よりも、

銘柄分散数を増やすやり方の方が勝ちやすいのではないか?

と思っているところがあります汗

余談ですが、

現在はヒュプノス【インフェルノ】のバージョンアップ作業中だったりするのですが、

この戦略も、

全シグナルに仕掛けさえすれば、

フォワードで結構なプラスになります苦笑

このあたりを低資金に落とし込むのがなかなか難しい感じではあるのですが、

上記を踏まえまして、

新たなテクニックを盛り込んでご参考にいただければ、

と考えております。

トレシズの「シストレ駆け出しの頃にはまる罠」の記事

前々記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(58) 売買対象銘柄数は、資金量に合わせて調節する
前の記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(59) 個人的なシストレの勝ち方の法則
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