システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(69) 「投入しすぎ」が負ける要因である場合が多い

表題の通りですが、

シストレ初心者の方が負けやすい要因の中でも多いものが、

「投入しすぎ」

という点に起因している場合、

と考えていたりしますね〜。

投入しすぎというのは何に対してかといいますと、

(1)自己資本に対して大きな割合をシストレに投入してしまっている場合(余剰資金でない場合)
(2)DD分の余力を確保することなく全力で行ってしまっている場合
(3)フォワードをまだ試していない戦略に全力で行ってしまっている場合
(4)1銘柄単位でのリスクを抑えずに1銘柄に投入しすぎている場合

などが代表的なものでしょうか。

私自身はやはり、

「シストレにおける損益の変動=資産の変動」

と強くとらえてしまうほど、

シストレでは勝ちにくくなる、

と思っていたりしますね(ぇ

これはシストレに限らず、株という大枠でも同じことが言えるかもしれません。

このあたりは、

・インカムゲイン狙いか?
・それともキャピタルゲイン狙いか?

によっても変わってくると思いますが、

短期トレードでは基本はキャピタルゲイン狙いとなってきますので、

短期トレードが多い株シストレも、

一部例外はありつつも、

基本はキャピタルゲイン狙いとなってくるのではないか?

とは思っていたりします。

短期トレードの場合やはり、

・株価が想定通りに動いたら勝ち
・株価が想定と逆に動いたら負け

と非常に分かりやすいことは確かで、

このあたりは機械的にこなしていくことが重要、

と思っています。

機械的にこなすためには感情という要素は無駄でしかないため、

「シストレにおける損益の変動=資産の変動」

と強くとらえてしまうほど、

日々の動きにハラハラしてしまい精神的な負担が増し、

また裁量が入る原因ともなりかねません汗

そういった意味で、

上記にストレスを感じない人の場合は問題ないと思うのですが、

ストレスを感じる場合には、

・余剰資金であること
・また、余裕を設けること

が非常に重要になってくる、

と思うわけですね〜。

このあたりはおそらくなのですが、

才能もあると思っています(ぇ

株価の変動を、

ある意味ポイント的な感覚でとらえられる人もいるわけで、

こういった考え方ができるとより強いとは思うのですが、

あくまで私自身はそうはとらえられないため、

「とにかく余裕を設け、自分が耐えられるレベルに調整する」

という点を非常に重視するわけですね苦笑

また、

株シストレをあくまで余剰資金で行っており、

もし株シストレで負けたとしても損失を補てんできるぐらいの資産がある場合には、

逆に、

株シストレでは結構リスクを取ることができる、

とも言い換えられます。

これもある意味、

「余裕」

ですね笑

こういった状態の方が、

株シストレでは勝ちやすくなる、

と思っていたりします。

あくまで個人的なおすすめとしましては、

序盤は特に、

ポートフォリオ(各戦略の集合体)におきまして、

総資金100%ぐらいに対しまして、

市場投入資金は80%ぐらいにするのがおすすめだったりします。

時々書かせていただいておりますが、

これは要するにDD対策で、

・運用開始時期の影響を小さくする

といった意味合いはもちろんのこと、

・全力ではないため、多少精神的に余裕が生まれる

といった意味合いも入っています。

トレシズの「シストレ駆け出しの頃にはまる罠」の記事

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