システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(68) 序盤は、常にフルポジションにする必要は全然ない

シストレの場合、

「単利的な考え方」

をしますと、

非常に勝ちやすくなる、

とは思っていたりしますね〜。

シストレ初心者の時にありがちなのが、

「徹底的にパフォーマンスを追求したいため、複利的な考え方をしてしまう」

という点です。

たとえばですが、

「ポジションがない日があるのは効率が悪いため、できるだけポジション量を増やして資金効率を向上したい」

という考え方ですね。

これはもちろん、

決して悪いことではありません。

私自身も、

…実は追求しているテーマでもあります苦笑

ただ、

今だに研究しているという結果からも伝わるのではないかと思うのですが、

「複利的な考え方は、難易度が高い」

という点があるんですよね。

といいますのも、

本当にいろいろな相場があるためです。

もし次の日に上がると分かっていれば、

私自身、

…買いに資金の1000%を張りたいところです笑(コラ

ただ、

当然それが分かるわけもありませんので、

裁量でもシストレでも慎重に行く必要がある、

という点があるかもしれません。

あとはよく書かせていただいている点でもありますが、

シストレ戦略では、

「余力」

という考え方が重要です。

実際のところ、

…私自身が一番重視している点かもしれません苦笑

資金効率を重視して、

買いでフルポジションになったとします。

その上で、

「次の日にさらに暴落したらどうするのか?」

という点を考えていた方がいいかもしれません。

余力を残さないで張りますと、

こういった際に、

回復不能なほど食らってしまうわけですね汗

もちろん、

異常な暴落の際などには、

フルポジションになってしまうのは仕方ないところですが、

ちょっと強い下落、

程度の相場でフルポジションにするのは、

初心者のうちは避けたほうが無難、

とは考えていたりしますね。

個人的に最初におすすめしたいのは、

「最初は全然フルポジションにする必要はない」

という考え方です(ぇ

むしろ、

たっぷりと余力を残した運用の方がいい、

とは思っていたりしますね〜。

シストレ初心者のうちはやはりといいますか、

「戦略単体の成績を見てしまう」

という部分が結構あると思うのですが、

あくまで私の場合ですと、

「戦略単体の成績もそれは1つだが、どちらかというと余力管理方法の方が圧倒的に大きい」

といった感じの結論になってきます。

たとえばですが、

数か月で資金が−40%などになる結果というのは、

明らかに張りすぎと考えます。
(ただ唯一、リーマンショックならしょうがないとも思いますが苦笑 それだけ凄い相場でした…)

ただ、

リスクとリターンは比例しますので、

−40%になるリスクを取るということは、

+40%のリターンを狙っているとも取れますので、

戦略依存にはなりますが、

覚悟があれば1つの手、

とは思っていたりしますね〜。

個人的には慎重派なので苦笑、

もし序盤、

「最初は慎重に行きつつ、学びたい」

というお考えの方には、

「常にフルポジションにする必要は全然ない」

という考え方がおすすめだったりしますね〜。

トレシズの「シストレ駆け出しの頃にはまる罠」の記事

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