シストレ駆け出しの頃にはまる罠(15) オーバーフィッティングを避けるには取引回数が重要
今日はシストレ駆け出しの頃にはまる罠シリーズ第15弾、
「オーバーフィッティングを避けるには取引回数が重要」
についてです。
シストレにとって一番の大敵は、罠シリーズ第一弾にも書きました通り
「オーバーフィッティング=過剰最適化」
です。
過剰最適化に該当するロジックの場合、どんなに過去の成績が良く見えたとしても、実運用では利益が出ない場合が多くなります。
ただ、この過剰最適化という部分は非常に難しく、どこまでカスタマイズすると過剰最適化に該当するのか?というのは私自身もいまだに完全には掴めていません。
ただ、明確なのは、
「取引回数が多ければ多いほど、過剰最適化に該当しづらい」
「シンプルな条件で構成されたロジックほど、過剰最適化に該当しづらい」
という点です。
バックテスト段階での取引回数が多ければ多いほど、そのロジックの信用性は高くなります。
これは、サイコロを振った場合に置き換えると分かりやすいです。
普通のサイコロを使った場合、たとえば1の出る確率は6分の1です。
ですが、1回振っただけでは1が出るとは限りません。
1回よりは10回、10回よりは100回と、できるだけ多く振ったほうが1の出る確率が6分の1
に近づいていきます。
システムトレードにおいても、これと同じことがいえます。
つまり、「できるだけ試行回数が多いロジックの方が、より一層過剰最適化のリスクを減らしている」
ということになります。
具体的な数値としましては、
・買い戦略の場合:バックテスト段階で10,000回以上の取引回数
・売り戦略の場合:バックテスト段階で5,000回以上の取引回数
というのが個人的に境界として見ている数値です。(これは最適分散投資前の数値です。)
戦略を選ぶ際には、バックテスト段階で上記回数をできるだけ越えている戦略をおすすめいたします。
また、上記回数を越えていれば越えているほど過剰最適化のリスクを減らした戦略であると思います。
※東証一部や、時価総額上位500銘柄などに限定した戦略の場合には、銘柄が減る都合上どうしてもシグナル数も減りますので、上記よりは少なくても大丈夫です。
シストレ開発において、「高トレード回数と高期待値」の両方を満たす戦略の開発は実際難しいです。いまだに私自身も苦労している、永遠のテーマといえます(ぇ
ご自身で戦略を開発される際には、単純な利回りのみではなく、この「トレード回数」にもこだわるのが、より実戦的なロジックを開発するコツではないかと思っていますね〜。
前々記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(13) シストレの利点は、仕掛けよりもむしろ手仕舞いにある
前の記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(14) ドローダウンとは、先行投資のようなもの
今の記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(15) オーバーフィッティングを避けるには取引回数が重要
次の記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(16) シストレは売買手数料優先!証券会社はこう選ぶ
次々記事:シストレ駆け出しの頃にはまる罠(17) 資金量によるシストレ運用への影響とは?