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シストレ駆け出しの頃にはまる罠(75) 私自身がシステムトレードの買い戦略でチェックする点

シストレ駆け出しの頃にはまる罠

システムトレード初心者の方の場合、

「どの戦略を選べばいいか分からない」

といった疑問が沸かれる場合も多いかもしれません。

そこで今日は、

私自身がシステムトレードの買い戦略、

特にトレシズ戦略の事例でチェックする点を書かせていただきたいと思います。

(1)順張り買いか、逆張り買いか

これは当たり前ですね苦笑

ただ、絶対に無視できない部分でもありますので、

順張り買いと逆張り買いは別々に比較した方がいいのではないか?

と考えます。

(2)保有期間

これも必然ですね~。

・自分がどれぐらいのトレード期間を得意とするか?
・ポートフォリオに足りないのはどのタイプか?

といった点を踏まえて判断する必要があると思います。

(3)利益発生時期と損失発生時期

こちらは、今月成績を見ると分かりやすいかもしれません。

わらしべハイパー2

これはわらしべハイパー2の場合ですね~。

DDもありつつも、DD後に反発しているため、

日々シグナルを絶え間なく出していくタイプであることが分かります。

ドテンハイパー【飛改】

こちらはドテンハイパー【飛改】です。

日経が結構押していた時期に伸びている点や、

最近は約定がない点から考えますと、

結構深い位置を狙うタイプであることが分かります。

一例としましてですが、

この2つは特性が異なるため、

ポートフォリオに両方導入するのもあり、

という感じですね~。

(4)フォワード成績

フォワードテスト成績

その上でやはり一番重要なのは、

フォワード成績と考えます苦笑

※3/12に若干追記しました。

平均年利

もちろん、

…平均年利は絶対見ます苦笑

ただ地合考慮も必要で、

フォワードが長い戦略の場合は特に、

その戦略の得意相場と苦手相場の両方を踏まえて判断したいところではあります。

たとえばですが、

先月2月末は強めの押しがあり、

特にメガナンピンハイパーの先月2月末時点でのフォワード年利に影響がありました苦笑

ただ今月は盛り返しており、

フォワード年利は12日時点で先月2月末時点よりも伸びています。

今月成績も踏まえてご判断いただくのがおすすめだったりしますね~。

資産曲線

一応は、

資産曲線も見ます。

特に、資金500万以上のファイルの場合、

資産曲線の形もある程度重要かなと考えますね~。

これはなんといいますか、

絶対正しいというわけではないものの、

「資金500万以上ぐらいのラインが、シストレ戦略として安定しやすい場合が多いため」

という個人的な基準があるためです苦笑

一個特殊な点

一個特殊な点があるとすれば、

私の場合ですと、

「今がDD中かどうか」

という点はあまり見ないかもしれませんね~(ぇ

これは何といいますか、

・DD中の戦略は逆に狙い目と考えているため
・また、今が過去最高益の戦略も狙い目と考えているため

といった感じで、

…判断基準としてはあまり差がないためです苦笑

さすがに長期間で右肩下がりなのは厳しいですが汗、

横ばい以上なら十分検討材料になる、

と思っていたりしますね~。

横ばいは、

資金量の大きさの影響による可能性もあるからと、

バックテスト段階の期待値がプラスであれば、

カスタマイズ次第では十分伸ばせる可能性があるから、
(たとえば、苦手相場ではシグナルを出さない等)

という理由です。

トータル的には、

DD中かどうかよりも、どういう時期を得意・苦手とする戦略かどうか、

という点を見ているかもしれません。

(5)結論的には、どのトレシズ戦略がおすすめなのか?(ぇ

おすすめ

個人的に今おすすめするトレシズ戦略としましては、

だいぶ絞り込みますと、

の4つですね汗

これは今、NYダウがブレイクしているから、

というのも選別基準の1つです。

以下、関連記事です。

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