システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(73) 最適化不足の場合も考慮する

シストレ駆け出しの頃にはまる罠

あくまで個人的な考えですと、

過剰最適化の逆、

「最適化不足」

というのもあるのではないか?

と思っていたりします汗(ぇ

過剰最適化そのものは、

「過去のDDが増えないように、どんどん停止条件等を追加していくと起こりやすい」

と考えます。

たとえばですが、

・日経平均が−500円下がったら停止

といった条件を取り入れた場合、

日経平均が−500円下がった翌日リバウンドということになった場合、

…一切リバウンドを取れない戦略になります苦笑

昨日、

相場情報の影響で停止しない戦略を半分ぐらい設けていると書かせていただいたのは、

まさに上記の理由が大きいからかもしれませんね。

■前記事:仕掛けない相場を設けるのはあり?

そのため私自身は、

「シストレ運用上、時にはある程度のDDになるのを認める」

というスタイルですね〜。

ただ、

「ある程度のDD」

ならばいいですが、

「運用停止に追い込まれるほどの巨大なDD」

は…

…NGです苦笑

よく、

・シストレ戦略はシンプルであればシンプルであるほど良い
・条件が多いと過剰最適化

と言われますが、

あくまで私自身は、

今はそうは思えない、

というのが実際のところです苦笑

これはかつては上記のように考えていたこともあったのですが、

より近年になり変わってきた部分かもしれません。

実例を出しますと、

・移動平均乖離率(終値)(5日)が−6%より小さい

という仕掛け条件のみの戦略があった場合、

上記理論だと、

「仕掛け条件がシンプルだから良い」

という感じになるかもしれません。

ただ一方、

たとえば上記条件の戦略の場合、

…市場暴落時に1000シグナルが出たりします汗

総資金が200万だった場合、

どうやって1000シグナルに仕掛けるのか?

という部分を考えた時点で、

…無理、

という結論に到達します苦笑

もちろん、1000シグナルに余裕で仕掛けられるほどの総資金の場合には別ですが、

現実はそうではないということで、

「資金量に合わせて仕掛け条件やフィルター条件等を入れるという作業が必要」

というのが持論かもしれません汗

あくまで個人的には、

・資金量
・好みの市場や、仕掛け位置

などにより、

適宜仕掛け条件等を追加するという作業は必要で、

総取引回数が多すぎる戦略でこの作業を怠ると、

最適分散投資の優先順がパーフェクトなものを除き、

「最適化不足のお金持ち用戦略になってしまうのではないか?」

と考えているところがあります。

…とはいえ、

あくまで個人的な持論であり、正しいというわけではないので、

あくまで1つとお考えいただければ幸いです苦笑

以下、関連記事です。

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