システムトレードの深い点
私自身は、
システムトレードは完全確率で試行されるわけではないと思うため、
「確率の収束」
という言葉は使わない、
というポリシーがあったりします苦笑
とはいえ、
有効なロジックで試行を繰り返していき、
期待値を積み上げていく、
という考え方を採用している点は、
完全確率の場合と一緒ですね。
どんなロジックが有効か?
ここで一番難しいのが、
「どんなロジックが有効か?」
という点ですね~。
これはもちろん、
…
未来のお話となるため、
事前には、完全には分かりません汗(ぇ
イザナミでバックテスト検証し、
「有効そうなロジックを発見した!」
となっても、
「それが未来の相場で完全に機能するかどうか?」
という点は試してみないと分からないところがある、
と思っていたりしますね苦笑
※もちろん、
バックテスト検証の上期待値があるのであれば、
有効な可能性が十分あると思います。
個人的に、システムトレード戦略で特に重視する点は?
個人的な方針としましては、
「直近数年の、フォワードにおけるバックテスト段階の期待値」
を非常に重視しています。
特に2018年以降、あるいは2020年以降などですね。
2000年~2005年近辺の検証結果は見る必要がないとも思っているほどです汗(ぇ
これはなんといいますか、
逆指値もあったかどうか(ここは私自身は知らないのですが汗)という時代ですし、
今とルールが違いすぎるためですね苦笑
システムトレード戦略の開発を続けていますと、
たくさんのバックテストファイルが出来上がっていきます。
これはもちろん販売戦略でも同じことですが、
その中から、
「バックテスト段階の、フォワードの期待値が毎年プラスのものだけでポートフォリオを構成していく」
のは、
1つの正しいアプローチ方法かもしれない、
と考えていたりしますね~。
目的や目標に応じてポートフォリオの組み方が変わる?
あと考えるべきは、
(A)前日完結可能な、ラクなスタイルを目指すのか?
(B)それとも、デイトレーダーのように資金効率を最重視し、ザラ場値等を多用していくのか?
などといった点でしょうか。
(A)のスタイルは販売戦略そのままでいける場合も多い、
簡単さを追求する手法です。
一方、(B)のようなスタイルは販売戦略そのままでは無理ですし、
いろいろカスタマイズが必要になります。
自分の目的や目標に応じてポートフォリオの組み方は変わると思っておりまして、
このあたりが特にシステムトレードの深いところ、
と考えていたりしますね笑
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