システムトレードブログ

システムトレードの深い点

トレシズシストレの考え方
システムトレードの深い点

私自身は、

システムトレードは完全確率で試行されるわけではないと思うため、

「確率の収束」

という言葉は使わない、

というポリシーがあったりします苦笑

とはいえ、

有効なロジックで試行を繰り返していき、

期待値を積み上げていく、


という考え方を採用している点は、

完全確率の場合と一緒ですね。

どんなロジックが有効か?

どんなロジックが有効か?

ここで一番難しいのが、

「どんなロジックが有効か?」

という点ですね~。

これはもちろん、



未来のお話となるため、

事前には、完全には分かりません汗(ぇ

イザナミでバックテスト検証し、

「有効そうなロジックを発見した!」

となっても、

「それが未来の相場で完全に機能するかどうか?」

という点は試してみないと分からないところがある、


と思っていたりしますね苦笑

※もちろん、
バックテスト検証の上期待値があるのであれば、
有効な可能性が十分あると思います。

個人的に、システムトレード戦略で特に重視する点は?

個人的に、システムトレード戦略で特に重視する点は?

個人的な方針としましては、

「直近数年の、フォワードにおけるバックテスト段階の期待値」

を非常に重視しています。

特に2018年以降、あるいは2020年以降などですね。

2000年~2005年近辺の検証結果は見る必要がないとも思っているほどです汗(ぇ
これはなんといいますか、
逆指値もあったかどうか(ここは私自身は知らないのですが汗)という時代ですし、
今とルールが違いすぎるためですね苦笑

システムトレード戦略の開発を続けていますと、

たくさんのバックテストファイルが出来上がっていきます。

これはもちろん販売戦略でも同じことですが、

その中から、

「バックテスト段階の、フォワードの期待値が毎年プラスのものだけでポートフォリオを構成していく」

のは、

1つの正しいアプローチ方法かもしれない、

と考えていたりしますね~。

目的や目標に応じてポートフォリオの組み方が変わる?

目的や目標に応じてポートフォリオの組み方が変わる?

あと考えるべきは、

(A)前日完結可能な、ラクなスタイルを目指すのか?
(B)それとも、デイトレーダーのように資金効率を最重視し、ザラ場値等を多用していくのか?

などといった点でしょうか。

(A)のスタイルは販売戦略そのままでいける場合も多い、

簡単さを追求する手法です。

一方、(B)のようなスタイルは販売戦略そのままでは無理ですし、

いろいろカスタマイズが必要になります。

自分の目的や目標に応じてポートフォリオの組み方は変わると思っておりまして、

このあたりが特にシステムトレードの深いところ、


と考えていたりしますね笑

トレシズの「シストレの考え方」の記事

前々記事:シストレ上級者ほど、資金効率を重視する?
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