システムトレードブログ

短期逆張りの売買代金の設定をしていましたが、なかなか思うようにいかないので、あきらめました。なので売買代金の条件を外してみました。それでバックテストをしてみると、バックテスト段階でのシグナル数27775、期待値1.90、2008年以外期待値1％以上、最適分散すると、取引回数2790、期待値4.25、最大DD19.80(2001年)、利回り1488％になりました。画像を下に載せておきます。売買代金が少ないものがかなり含まれているので、...

新しく作ったストラテジーを実験運用中です。パフォーマンスを書いておきます。取引回数2801回、期待値4.29、最大DD19.20(2001年)、利回り1506％です。150万円が2400万円になります。全ての年で期待値が2.5％を超えています。下に画像を載せておきます。短期逆張りで、値動きの荒いものに参加するストラテジーです。値動きが荒いので、最低購入価格を30万円以下に絞って、高額なものは取引しないようにしています。最近の取引は...

ギャンブルストラテジーのシグナルが発生しませんね。暇だなという人のために、デイトレ銘柄の見つけ方を書いておきます。私が作ったRSIを改良した指標がありますね。それが８０以上でかつ、昨日ブログで書いた指標が３０以上の銘柄をチェックしてください。株価や売買代金の設定もしてバックテストしましょう。株価は１５０円以上、売買代金は１５日平均で２億円以上くらいですか。すると値動きの激しい銘柄が抽出されます。今...

ギャンブルストラテジーが完成しました。シグナル数を確保しながら、高期待値を維持したものができました。さらにある指標を導入して、その数値を変更することにより、期待値とシグナル数を変動させるという、新たな仕組みを取り入れました。ノーマルではシグナル数3503、期待値2.92ですが、ある指標を導入すると、その指標が20以上のとき、シグナル数3367、期待値2.99、25以上のとき、シグナル数3133、期待値3.06、30以上のと...

ギャンブルストラテジーの３億円未満が完成しました。３億円以上を少し変えた程度で、楽して作ったのであまり良くないです。期待値、安定性どちらも３億円以上に及びません。ということで次は売買代金が大きく、シグナル数、期待値両方とも高いストラテジーの開発に取り掛かろうと思います。

先週作ったギャンブルストラテジーですが、今週はstop高が１つありました。山王です。あとはあまり良くありませんでしたが、一応プラスでした。ということでギャンブルストラテジーをより安定するように、売買代金３億円以上に絞って改良してみました。期待値３％以上、全ての年で期待値２％以上です。下げ相場ではあまりシグナルが出ません。次は３億円未満のギャンブルストラテジーを作ってみます。

super高値キャッチを改良して、ハイリスクハイリターンのギャンブルストラテジーを作りました。super高値キャッチでは上がりすぎたものは排除していますが、これはほとんど排除していません。面白そうなので、低額で来週から実践しようと思っています。下の画像を見ていただければ分かると思いますが、東証１部はまあ、まだましです。しかし、その他の市場は平均損失が８％以上とかなり危険な感じです。東証１部銘柄は普通に投...

新しいストラテジーを作っています。今まで作ったストラテジーの条件を色々組み合わせていたら、なかなかいいものができました。毎日２銘柄購入して、購入銘柄数5707件、全ての年で期待値が１％以上、全期待値1.98％です。最大ddが２７%で少し大きいので、もう少し組み合わせを考えてよりよくしようと思っています。一応押し目のストラテジーです。画像を下に載せておきます。

今日は高値キャッチ３について書いておきます。これは売買代金３億円以上にして、より上昇力が強い銘柄にヒットするようにカスタマイズしています。前日比や３日乖離率など制限をしていないので、とんでもなく高い位置で買うことがありますので、ご利用される方は何か制限をしておいた方がいいと思います。私はデイトレで利用しようと思っています。それではパフォーマンスを書いておきます。 総取引回数5447回、平均保有日...

カスタマイズのサンプルについて書いておこうと思います。まずはsuper高値キャッチ上下についてです。これは２つのストラテジーがセットになっていて、毎日購入する仕組みになっています。１日２銘柄買う日と、１銘柄買う日に分かれています。ではパフォーマンスを書いておきます。 総取引回数4149回、平均保有日数3.42日、期待値1.88％、年毎の最低期待値1.17％(2010年)、年毎の最高期待値3.53％(2003年)、最大DD16.75％(20...