システムトレードブログ

【ハイブレイク】 https://www.torezista.com/strategy/detail/344/ ※ 下記の結果は期間「2016/8/26〜本日」で検証しています。一方、トレジスタ掲載の成績は「2000/1/4〜直近の月末」で検証しています。検証期間が異なりますと、イザナミの仕様で取引銘柄にわずかに差が出るようですが、下記の結果は標準ファイルに基づいているためこちらのほうが正しいです。 ハイブレイクの損益グラフが最高益を更新しました！ 販...

【ハイブレイク】 https://www.torezista.com/strategy/detail/344/ ※トレジスタに登録されているストラテジの成績は月末に更新のため、リアルタイムの成績を下記に記載しています。 ハイブレイクの損益グラフが急上昇してきました。 運用開始日の2016/8/26〜2016/9/26までに+8.8万円の利益です。 この後に更に利益が伸びるのか、または行って来いなのかは相場次第ですが、順張りにチャンスが来つつあるのかもしれま...

【ハイブレイク】 https://www.torezista.com/strategy/detail/344/ ※ 下記の結果は期間「2016/8/26〜本日」で検証しています。一方、トレジスタ掲載の成績は「2000/1/4〜直近の月末」で検証しています。検証期間が異なりますと、イザナミの仕様で取引銘柄にわずかに差が出るようですが、下記の結果は標準ファイルに基づいているためこちらのほうが正しいです。 ハイブレイクは10月前半までの好調から一息ついている形...

MegaTrade https://www.torezista.com/vendordetail/63/ 私は2006年以降でストラテジのバックテストをすることが多いです。 私が使用している順張りの戦略Aは、2006年以降のデータで最適化しています。 なお、以下では2006年以降のデータを訓練データ（最適化するために訓練するという意味です）、2005年以前のデータをテストデータと呼びます。テストデータは訓練データには使用していない未知のデータです。 ...

【ハイブレイク】 https://www.torezista.com/strategy/detail/344/ トレードにはアノマリーという言葉があります。 アノマリーとは季節要因などによる成績の偏りのことです。 例えば、ある月のトレードは調子が良かったり、悪かったりというのがアノマリーです。 ハイブレイクの月別のアノマリーを2000/1/1〜2016/8/26の検証期間で集計したところ、9月は「期待値+4.89%、勝率60.5%、取引回数124回」であり、大変良...

【ハイブレイク】 https://www.torezista.com/strategy/detail/344/ ※ 下記の結果は期間「2016/8/26〜本日」で検証しています。一方、トレジスタ掲載の成績は「2000/1/4〜直近の月末」で検証しています。検証期間が異なりますと、イザナミの仕様で取引銘柄にわずかに差が出るようですが、下記の結果は標準ファイルに基づいているためこちらのほうが正しいです。 ハイブレイクの損益グラフが反転してきました。 販売か...