システムトレードブログ

申し訳ありません。それしかありません。頑張って売り戦略を作ります。

短期逆張りの売買代金の設定をしていましたが、なかなか思うようにいかないので、あきらめました。なので売買代金の条件を外してみました。それでバックテストをしてみると、バックテスト段階でのシグナル数27775、期待値1.90、2008年以外期待値1％以上、最適分散すると、取引回数2790、期待値4.25、最大DD19.80(2001年)、利回り1488％になりました。画像を下に載せておきます。売買代金が少ないものがかなり含まれているので、...

今日、押し目安定バージョン、戻り売りをお届けしました。もしお受け取りになっていない方は至急ご連絡ください。直ちにお届けいたしますのでよろしくお願い致します。といいたいところですが、これから少し忙しくなりますので、連絡がつきにくくなります。市場の開いている時間と23時から24時くらいは大丈夫です。 これは脱乖離バージョンと同じく安定するように工夫して作りました。今週の脱乖離バージョンで購入した銘柄...

久しぶりの更新になります。１２月になってもsuper高値キャッチは絶好調です。１１月の終わりに天井をつかまされましたが、そんなの関係ねー、って感じです。１２月になってからの成績を載せておきます。保有中の場合は銘柄名は伏せておきます。利益率は切り捨てて整数で表示します。 super高値キャッチ ドリコム＋１１％　日東紡＋７％　ドリコム＋４％　　イエローハット−２％　保有中＋６％　保有中＋４％　 となって...

75日押し目バージョンを使って期待値がどこまで上がるか試してみました。まず、新規建て条件をより厳しいものに変えて取引日数を減らす。さらに保有日数を1日のばし、利確のハードルをあげる。これで期待値がどのように変わるのか。結果は 1日3銘柄購入の場合 取引回数4116回　期待値2.46 1日2銘柄購入の場合 取引回数2744回　期待値2.75 1日1銘柄購入の場合 取引回数1372回　期待値3.14 となりました。以前より...

75日押し目バージョンカスタマイズに新たな指標を導入してさらにパワーアップさせました。有名な指標２つです。そのかわり取引日数が少し減りました。 取引回数６１４７回　最多取引回数６５９回（２００５年）、最少取引回数４６８回（２００８年、２００１年、ただし２０００年、２０１１年を除く）、期待値1.76、年度の最低期待値1.06（2010年）、期待値が２％を越えた年、2000、2003、2004、2005、2007年、PF2.33、最大D...

75日押し目バージョンカスタマイズをお届けしました。もしお受け取りになっていない方は至急ご連絡ください。直ちにお届けいたしますのでよろしくお願い致します。 前回よりパワーアップしています。大きく変更したのは、売買代金です。色々なチャートを見ていて気付いたのですが、ubicが先週いい押し目の位置にあったのにシグナルが発生していませんでした。理由は8月10日にstop高で売買代金が1億円未満だったからです。今...

寄せ集め　低額版をお届けしました。今まで作ったストラテジーの指標を新規建て条件に利用して作りました。1銘柄の購入上限を30万円にしています。初期投資金150万円、保有2日で期待値1.37、最大DD33.20(2008年)、取引件数5300、利回り1100％超となります。毎日購入するストラテジーではありません。新規建て条件の数値、購入単価、保有日数、優先順位、損切り条件など、カスタマイズして利用してください。いいものができまし...

私は投資をしながら、ストラテジーを作っています。ストラテジーを作り始めたころ、期待値と最大DDがよく、右肩上がりになっていれば、即そのストラテジーを使用しました。 ストラテジーが１つのときは良かったのですが、２つ３つとなっきて、それぞれ寄り付き指値条件、損切り条件、保有日数が違うと、シグナルが大量発生したときにパニックに陥りました。 えーと、これは寄り付き前日の終値以下で、えーと、これは−5％...

カスタマイズのサンプルについて書いておこうと思います。まずはsuper高値キャッチ上下についてです。これは２つのストラテジーがセットになっていて、毎日購入する仕組みになっています。１日２銘柄買う日と、１銘柄買う日に分かれています。ではパフォーマンスを書いておきます。 総取引回数4149回、平均保有日数3.42日、期待値1.88％、年毎の最低期待値1.17％(2010年)、年毎の最高期待値3.53％(2003年)、最大DD16.75％(20...