システムトレードブログ

super高値キャッチを改良して、ハイリスクハイリターンのギャンブルストラテジーを作りました。super高値キャッチでは上がりすぎたものは排除していますが、これはほとんど排除していません。面白そうなので、低額で来週から実践しようと思っています。下の画像を見ていただければ分かると思いますが、東証１部はまあ、まだましです。しかし、その他の市場は平均損失が８％以上とかなり危険な感じです。東証１部銘柄は普通に投...

やってしまいました。せっかく全データを移行したのに、上書きして消してしまいました。一日かけて作ったのに。あまりのショックに言葉もありません。この喪失感、昔にも味わったことを思い出しました。今は全くしませんが、中学生のころよくファミコンでゲームをしていました。そのゲームをやめるきっかけとなったのがドラクエです。当時はセーブするのにパスワードをメモして、次始めるときはそのパスワードを正確に打ち込ま...

今ちょっと外にいるのですが、合格通知メールが届きました。もうすぐ「一日一買」がアップされると思うので、皆さんよろしくお願いします。ちょっと時間がないので、帰宅したらまた詳しくご報告します。

super高値キャッチが無事審査を通過しました。関係者の方々、どうもありがとうございました。また、早速ご購入いただきありがとうございます。Q＆Aにもありますが、少しカスタマイズが難しいかもしれません。私自身日々のシグナルをチェックしてどういった場合に上がりやすく、下げやすいのかを研究していますが、はっきり分かっていません。といいますか、裁量を入れて失敗しています。明日の銘柄も天井付近にいますが、どうな...

現在ストラテジーを修正中です。期待値、最大DD両方が改善する指標がなかなかうまくできません。もどかしい状況です。 ところで、トレシズさんのブログを見て、そう、それ。先日私が言いたかったのは。上場廃止銘柄を除く、というのが整理ポストに入ったら取引をしないと思っていたんですよ。 上場廃止決定後、整理ポストに入ったら、取引しない。そういう指標だと思っていましたよ。イザナミさんはそういう指標を作って...

前回の高値キャッチをアレンジして高値キャッチ２を作りました。毎日シグナルが発生するようにしました。売買代金を1億円に下げ、保有日数を延ばし、ランキング情報で上位10位までにして作り直しました。最適分散では25日乖離率が大きい順に購入します。押し目色が強くなりましたが、なかなかいい感じです。今日の優先順位1位は価値開発でした。上がってますね。因みに元祖高値キャッチは昨日価値開発のシグナルが発生していま...

新しいストラテジーを作っています。今まで作ったストラテジーの条件を色々組み合わせていたら、なかなかいいものができました。毎日２銘柄購入して、購入銘柄数5707件、全ての年で期待値が１％以上、全期待値1.98％です。最大ddが２７%で少し大きいので、もう少し組み合わせを考えてよりよくしようと思っています。一応押し目のストラテジーです。画像を下に載せておきます。

今日、日経225用のストラテジーをお届けしました。もしお受け取りになっていない方は至急ご連絡ください。直ちにお届けいたしますのでよろしくお願い致します。24時までは起きておきます。 特徴は、乖離率を用いていないこと、ただし、押し目バージョンと区別するために、最低限だけ入れています。新規建て条件を少なくしたこと、理由は皆さんで色々カスタマイズして頂くためです。私が手を加えすぎますと、あまり良くないよ...

最後のお届けものをお送りしました。優先順位の指標です。前回ブログに書いたものです。それで最適分散すると前回書いたような結果になります。教えないつもりでしたが、最後のプレゼントです。皆さんも色々カスタマイズしてみてください。皆さんには色々とご迷惑をお掛けしましたが、少しでもいいものを作ってお届けしたい、との思いで自分なりに頑張ってきました。ストラテジーのレベルも段々上がってきていると思います。特...

今日も色々とバックテストしましたが、あまりいい感じにはなりませんでしたので、ストラテジーの作り方の一部をご紹介しようと思います。 私はストラテジーを作るとき、OR条件を多用します。それは、シグナルを多く残し、とてもひどいものだけ除外することができるからです。具体例を挙げて説明しましょう。皆さんも一緒に考えてください。 まず、前提条件を決めておきます。日経225銘柄を対象、100円以下の株価は除く、1...