システムトレードブログ

今週は少し忙しくあまりバックテストはできませんでした。しかし、取引していて気付いたことがあったので、それについて検証しました。優先順位の指数です。以前にnewバージョンにおいて、指数の範囲と期待値を書きましたね。その他のバージョンについてもここで書いておこうと思います。優先順位の指数はもちろんそれぞれのバージョンに合わせたものを用いています。 一日一買　　指数−10以下のとき取引回数1031　期待値1.3...

イザナミさんより、ご丁寧な回答をいただきました。先日お話ししました機能ですが、すでに検討段階にはいってらっしゃいました。少し時間はかかるみたいですが、実装していただけるという、大変ありがたい、ご返答をいただきました。 皆さん、この機能はとてもすばらしいものです。例えば、安全思考の方でしたら、最大DDが大きいゾーンには、金額を少なめに投入し、最大DDが小さいゾーンには多めに資金を投入することにより...

今日、メールのタイトル「バックテストの継続につきまして」にて、全バージョンで使えるユーザー定義をzipファイルにしてお届けいたしました。万が一、こちらの手違いで、お受け取りされていない方がいらっしゃったら、至急ご連絡ください。すぐにお届けいたします。 このユーザー定義を読み込んでいただいたら、他のユーザー定義はもう必要ありません。いちいちユーザー定義を読み替える必要がありませんので、ぜひご利用く...

今日、購入された方から、ご丁寧なメールが届きました。ふがいない自分を奮い立たせてくれる内容でした。より一層頑張りますので、よろしくお願い致します。 今日も色々と試しましたが、2006〜2008年はやはり難しいですね。いい結果がなかなか出ません。行き詰ったときは、なるべく違うことをするようにしています。ということで、newバージョンがどういったときに期待値が高いのか調べました。 優先順位の指数が−10以下...

ユーザー定義の読み込みに関して、自分本位の説明になってしまい、誠に申し訳ありません。説明が不足していましたので、ここに詳しく記載したいと思います。 「一日一買」はユーザ定義を使用しております。ですから、これをしっかり読み込んでからバックテストの実行をしないと、結果が0件になったりします。以下に詳しい手順を解説していきます。 まず、バックテスト−ファイル−バックテスト設定−設定の読み込みで、「一...

今日もバックテストをしましたが、あまり進展がありませんでした。毎日買って、2006〜2008年を優秀な成績で通過するのは、非常に難しいですね。損切り設定を導入するしかないかな、とも思っています。私のポリシーに反しますが。指標の組み合わせは無限にありますし、コツコツ頑張ろうと思っています。 では昨日の続きを書いていこうと思います。昨日はOR条件の活用法を書きましたが、今日はその威力を知ってもらおうと思い...

今日も色々とバックテストしましたが、あまりいい感じにはなりませんでしたので、ストラテジーの作り方の一部をご紹介しようと思います。 私はストラテジーを作るとき、OR条件を多用します。それは、シグナルを多く残し、とてもひどいものだけ除外することができるからです。具体例を挙げて説明しましょう。皆さんも一緒に考えてください。 まず、前提条件を決めておきます。日経225銘柄を対象、100円以下の株価は除く、1...

「一日一買」newバージョンができあがりました。購入された方にはzipファイルにしてメールでお届けいたしました。解凍してご利用ください。パフォーマンスは昨日書いたものと何一つ変わりはありません。色々カスタマイズして感じていることは、毎日買って、2006〜2008年の期待値、最大DDを両方良くするのが難しいということです。今度はこれにチャレンジしようと思っています。具体的にいいますと、ストラテジーを作るときに、...

「一日一買」押し目バージョンに関して、お問い合わせがありましたので、ここで詳しく述べておこうと思います。すでに購入された方はもちろん、これから購入される方にも「一日一買」押し目バージョンは無料で配布いたします。また、現在「一日一買」newバージョンを製作中ですが、これも無料で配布いたします。最初にお買いいただければ、その後の「一日一買」に関するものは全て無料ということです。イザナミさんを見習って、...

「一日一買」押し目バージョンのカスタマイズ条件が３つ分かりましたので、掲載します。 まず一つ目は、 レシオケーター25日が200以下 出来高上昇率が50以下 これをOR条件で結んでください。 次に2つ目は、 レシオケーター25日が200以下 強弱レシオA5日が80以下 これをOR条件で結んでください。 最後に3つ目は、 終値の位置25日が30以上 以上です。これら3つを取り入れることにより、期待値0.98％、最大DD17...