システムトレードブログ

建値−2%の損切りについて語ってみます。

トレシズシストレのテクニック

個人的にはトレード日記側で、

「建値−2%で損切る戦略」

というものを作っています。

これは何と言いますか、

「平均損失をある程度抑えるとどういう結果になるのか?」

という点を試してみたかった点が大きいかもしれません苦笑

また、

建値−2%で損切る戦略というものは正確には検証できないと思われますので、

実際に資金を投入して試す必要があるため、

というのも大きいかもしれませんね〜。

この戦略は近日トレード日記側に投入予定ですが、

ひとまず現時点で気づいた点を書かせていただきたいと思います。

■カブドットコムかライブスターを使う必要がある

他にもあるのかもしれませんが、

建値基準での逆指値を入れられるのは、

個人的に知っているのはカブドットコムとライブスターです。

そのため、この2つのどちらかが必要になってくるとは思います。

もちろん、場中に時間があれば他証券会社でもいけるとは思うのですが、

…実際なかなか大変ですね汗

■建値−2%での損切りを入れると、トレード毎勝率がものすごく落ちる苦笑

ある意味2%というのは誤差の範疇とも言えますので、

2%下げてから上げだすといった動きはよくあると考えられます。

そのため、

「損切りを入れていなければ勝っていたトレードでも、負けになることが多々ある」

という観点から考えますと、

勝率が落ちるのは必然とは言えるかもしれませんね〜。

−2%でなく、−5%や−10%など、幅を大きくすれば勝率は上がると考えられます。

逆に、

勝率を落として得られるメリットは、やはり

「平均損失の小ささ」
「損失の標準偏差の小ささ」
「ある程度は、トレード単位の損失を一定額に抑えやすい」

といった点あたりでしょうか。

■銘柄のボラティリティ(変動幅)を考慮に入れる必要がある

ボラが大きい銘柄の場合、

2%動くのはある意味一瞬ですので、

それだけで勝率が落ちるのではないか、と考えられます。

そのため、

基本的にはある程度は売買代金が大きい銘柄をターゲットにした方が、

検証結果に近い結果になるのではないか?とは推測されます。

個人的に検証した限りでは、

やはり東証一部は固く、マザーズは勝率が相当落ちるという結果でした苦笑

■逆指値の損切りによるスリッページ

手仕舞いの逆指値のスリッページも、

個人的な経験上では、

「高値圏にあるほど大きくなりやすい傾向にある」

とは感じております。

そのため、

・高値圏狙いの場合には、手仕舞いのスリッページ負荷を大きくする
・もしくは、−2%の損切りを使う場合には、そもそも高値圏を狙わないようにする(ぇ

といった対策等が考えられるかもしれません。

■翌日ギャップダウンのダメージを考慮する必要がある

−2%での損切りを入れておきますと、

もちろん仕掛け当日のダメージは、

場中に悪材料が出て板が寄らずにストップ安で引けるような事例をのぞけば、

結構抑えられる場合が多いと思います。

とはいえ、

スイング戦略であれば、

もし引け後に悪材料が出てしまいますと翌日ギャップダウンし、

−2%で損切れないことは多々あると考えられます。

もちろんこれを完全に防ぐことは絶対不可能だと思われますが、

・1日あたりの投入額
・1日あたりの仕掛け銘柄数

などを考慮しなくてはならないのは、

−2%での損切りを入れた場合でも同じだとは思われます。

1銘柄投入額は、

平均損失が小さいのであれば通常の戦略よりは増やせるのではないか?

という推測はあります。

とはいえ、もちろん1銘柄投入額も、限度は必要だとは思いますね汗

あとは、実弾検証で気づいた点がありましたら都度書かせていただきたいと思います笑

トレシズの「シストレのテクニック」の記事

前々記事:最近個人的に使っている損切りの手法(2)
前の記事:特定戦略のDD中のみシグナルを出す方法
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次々記事:1銘柄投入額を決めるための個人的なテクニック

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