スイングキュルは最適分散投資ファイルで劇的に変わる？

今は複数売買ルールの最終確認方法の記事を書こうと思っておりまして、

スイングキュルシステムの優先順を逆に変えたりしてわざと資産曲線の形がガタガタになるようなサンプル画像を作ろうとしているのですが、

スイングキュルの場合ガタガタになりにくいですね苦笑

あと、カスタマイズ方法を探す意図ではなかったのですが、

たまたま2013年が＋180万となる、標準ファイルよりも成績がいいものが見つかりましたのでご紹介させていただきます笑

■使用ファイル
・スイングキュルシステム_フル.str（4戦略の複数売買ルールのバックテストファイル）
・標準ver：スイングキュルシステム_400万標準ver.opt（4戦略の複数売買ルールの最適分散投資ファイル）

■カスタマイズ方法
全戦略の最適分散投資ファイル（スイングキュルシステム_400万標準ver.opt）の優先順設定の優先順をカスタマイズ

スイングキュルLU：前日比（率）が大きい順
スイングキュルLB：前日比（率）が大きい順
スイングキュルSU：前日比（率）が小さい順
スイングキュルSB：前日比（率）が小さい順

※スイングキュルLUは今年優秀なので、LUのみは元の設定の方がいいかもしれません苦笑

かなりシンプルなカスタマイズですが、これだけでグラフが下のように安定します汗

スイングキュルの場合、おそらくですがこの最適分散投資の優先順設定によって、

直近成績などがガラッと変わります。

ただ、全ての優先順を逆順にしてもグラフがきれいなままなので、

個人的にはこの戦略はロジックそのものは有効性が高いのではないか？と推測しております笑

そのためですが、スイングキュルシステムの場合、

優先順をいろいろいじった最適分散投資ファイルをいろいろ保存しておき、

フォワードで見比べられますと、もしかしたら標準ファイルよりも成績が良さそうなものが見つかる可能性があるかもしれませんね〜。

私の場合ですと、もしカスタマイズする際には、

・2013年の成績が標準ファイルを超えているもの
・2013年5月〜6月のDDが小さいもの
・また、シグナル銘柄が恐く感じない位置のもの（自分に合っているシグナルが出るかどうか）

といった部分を重視すると思います。

↓スイングキュルシステム複数売買ルールの上記カスタマイズ後の結果です。