ヒノカグ【上方ブレイク】のカスタマイズ方法（3）

今日はヒノカグ【上方ブレイク】のカスタマイズ方法の続編を書かせていただきたいと思います。

ヒノカグ【上方ブレイク】の場合ですと通常相場用と弱相場用の2種類のロジックがありますが、

個人的にメインとして使用しておりますのはデイトレード版の通常相場用ロジックだったりします（ぇ

こちらのロジックは非常にシンプルなのですが、

ただもしかしたらですが、このシンプルさがいいのかもしれないですね笑

たとえばですが、今までにユーザー様からいただくお問い合わせでかなり多かったものはやはり

「マーケットインパクト」

についてです。

これは非常に難しいお話だとは思っておりまして、

私自身もなるべく販売戦略と同様のシグナルにも仕掛けるようにしておりまして、

その影響というものを調べようとはしているつもりなのですが、

正直いまだによく分からないですね苦笑

今のところ、戦略の成績的にもマーケットインパクトらしいものは感じられず、

それよりも地合の影響等の方が大きいといった印象でしょうか。

特にマザーズ指数等、新興の指数の影響がかなり大きいといった印象です汗

ただ、もし戦略の標準ファイルとシグナルを変えたい方の場合ですと、

特に「シグナル数を増やして期待値を落とすカスタマイズ」が非常に有効だと考えます。

これはどうやるのかといいますと、

・仕掛け条件を緩くする（たとえば買いで移動平均乖離率（終値）（25日）が5％より大きい→移動平均乖離率（終値）（25日）が0％より大きいといった感じにしますと、シグナル数が増えて期待値が落ちます。）
・ランキングの順位を増やす（ランキングの順位が20より小さい→ランキングの順位が50より小さいといった感じで、ランキングの母数を増やす感じにしますとシグナル数が増えて期待値が落ちます。）

といったやり方が一般的でしょうか。

こうしますとバックテスト段階のシグナル数が大幅に増えますので、

あとは最適分散投資側で標準ファイルと優先順を変えることにより、

明らかに標準ファイルとは異なるシグナルが出てくるようになる場合があります。

その結果どのようなフォワード成績になるかは非常に難しく、事前に分かる要素ではないと考えますので、

一般的にはいくつかのファイルを用意しておき、資金投入なしで日々イザナミの検証のみで確認していく感じかもしれませんね〜。

…個人的にはいきなり運用を開始してしまう場合もありますが（ｺﾗ

個人的には、ヒノカグ【上方ブレイク】の場合でも上記の考え方を使ったカスタマイズは有効ではないか？と推測しております。

具体的には以下のような感じの手法が考えられます。

（1）スリッページ負荷を0％にする（ぇ
これは万人におすすめできる手法ではなく、あくまで個人的な戦略ではスリッページ負荷を0％にしていたりするのですが苦笑

スリッページが気になる方には全くおすすめできませんが、私のようにスリッページがあまり気にならない場合ですと意外と有効な手法だと考えます。

この手法は何が有効かといいますと、
「スリッページ負荷をかけていないため、仕掛け条件を緩くしてもある程度のバックテスト段階の期待値を確保できる」
という点ですね〜。

スリッページ負荷をたとえば0.5％などかけますと、過去の期待値から0.5％近辺が引かれるようなイメージになります。

これは意外と厳しく、期待値をプラスにするために仕掛け条件をどんどん追加してしまいがちですが、これがあまり良くないカスタマイズ方法だと考えていたりします汗

それよりは、スリッページ負荷を0％にしますと、スリッページ負荷0.5％の場合に比べて過去の期待値が0.5％近辺伸びる形になります。

こうしますと比較的緩い条件でも期待値プラスになる場合が多くなりますので、特に過剰最適化を避けたい場合には実はスリッページ負荷0％の方が組みやすい、とは思っていたりしますね〜。

個人用のヒノカグ【上方ブレイク】（デイトレード版）のバックテスト段階の期待値は0.5％、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】（デイトレード版）の期待値は0.4％程度で、スリッページ負荷0.5％などをかけますと期待値がおそらく0.1％などになります（ぇ

ただそれでも結果が出ていることを考えますと、スリッページ負荷をかけることにあまり意味を感じていないというのが実情ではあります苦笑
（販売戦略にはもちろんスリッページ負荷を設定しております。）

個人的な重要度では、

過剰最適化を避けること　＞＞＞＞＞＞＞　スリッページ負荷

というイメージだったりします（ぇ

（2）仕掛けパレット02：00の数字を50などにする

これがやはりシグナル数を増やす際に即効性がある手法で、期待値は落ちますがだいぶシグナルの母数が増えます。

あとは最適分散投資側の優先順を変えますと、シグナル銘柄がガラッと変わる場合があります汗

優先順は何がいいのかは難しいところですので、

かたっぱしから試して過去成績がいいものを何パターンか保存しておき、

あとはイザナミによる日々の検証でフォワードが良さそうなものを探していく、

というのが一般的でしょうか。

この2の手法を使いますと、販売戦略の標準ファイルと一切仕掛けシグナルをかぶらせない、といったことも実現可能になる場合もあると思いますね〜。

また、シグナル数を増やした上で最適分散投資側で銘柄分散数を増やしますと、スリッページ平均が小さくなる場合も結構あります。

これはおそらくですが、東証一部シグナルや、売買代金が大きい銘柄のシグナルが増えるためだと思われます。

そのため、銘柄分散数を増やすというのも結構有効な手法だとは考えていますね〜。

個人的には1戦略あたり10〜13銘柄分散といった感じにしています笑

具体的には、上方ブレイクに同梱してあります複利ファイルのような設定で、全戦略を運用しているようなイメージですね〜。