現在のトレード日記側のバランス（9）

さきほどからポートフォリオのバランスを調整しておりまして、

結論的には以下のような感じになりました。

・ヒノカグ【上方ブレイク】（デイ）
個別投入資金： 総資金に対して20％
銘柄分散数： 6銘柄分散

・ヒノカグ【ブースター】（デイ）
個別投入資金： 総資金に対して20％
銘柄分散数： 6銘柄分散

・ヒノカグ【リフレクト】（デイ＋スイング混合）
個別投入資金： 総資金に対して12％
銘柄分散数： 6銘柄分散

・コキュートス（L）（デイ＋スイング混合）
個別投入資金： 総資金に対して11％
銘柄分散数： 6銘柄分散

・ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】（デイ）
個別投入資金： 総資金に対して13％
銘柄分散数： 6銘柄分散

・コキュートス（S）（スイング）
個別投入資金： 総資金に対して12％
銘柄分散数： 6銘柄分散

・コキュートス_トレイル（S）（スイング）
個別投入資金： 総資金に対して12％
銘柄分散数： 6銘柄分散

・ゴッドブレス2とONB
仕掛けられるだけ仕掛ける（ぇ

イメージとしましては、

・デイの1銘柄投入額は4％
・スイングの1銘柄投入額は2.5％
・日々のデイの分量と、スイングの分量の比が50：50に近くなるようにする
・その他資金配分の差は、フォワードの長さと、個人的な信頼度の差です苦笑

という感じでしょうか。

特に、デイとスイングを半々に分けるのは結構重要で、

こうすることにより、自動的にスイング分が総資金の半分以下に抑えられます。

たとえば引け後に悪材料が出て暴落等が起きたとしても資金の半分はキャッシュですので、

リバウンドを狙う体力を温存できるのではないか？

という理屈ですね〜笑
（※注：あくまで机上の空論です（ぇ

今までデイを続けていて思うのですが、

デイは実際結構張れる印象ですね〜。

特に前場だけや後場だけ限定であれば、保有時に悪材料が出る可能性を大幅に減らせるとは思いますので、

個人的には実際、スイングよりもロットを張りやすいとは思っていたりします。

そういえば、ONBが好調なので、ゴッドスプレッドの検証もいろいろしてみました。

ゴッドスプレッド
https://www.torezista.com/strategy/detail/192/

これは時々ユーザー様からお問い合わせをいただくのですが、

ゴッドスプレッドは元々ここまで過去のDDが大きくなかった戦略ではありますが、

確か大証統合時に2011年8月〜10月のDDが結構大きくなってしまいました汗

「これはなぜか？」

という点を調べてみましたところ、

…原因は明らかに旧大証銘柄、1757クレアHDの株式併合の影響でした苦笑

クレアHDといいますと、

高杉建設株式会社→キーイングホーム株式会社→千年の杜→東邦グローバルアソシエイツ株式会社→クレアHD

と、やたらと名称変更が多い会社であり、

個人的には特に千年の杜時代に株価が超暴騰した印象が強く残っていたりします笑

そして2011年8月〜10月といいますとおそらく東邦グローバル時代だったと思うのですが、

この当時の株価は2〜5円です（ぇ

超低位株ですので、もちろん当時ゴッドスプレッドで引くわけもありません苦笑

また、株価が2円→3円に上がりますと、これだけで＋50％というえらい変動率です汗

そして、現在のクレアHD時代に、確か10：1の株式併合が行われ、

イザナミのデータベース上ですと当時の株価が20円〜50円として扱われるようになると推測されますため、

「本来は絶対引かない超低位株を、株式併合により引くように計算されてしまうようになったため」

という理由が全てだと推測します苦笑

2円などの銘柄は1円動いただけでも＋50％という驚異的なボラですし、もし検証上で1円下がっていたとしましたらそれだけで結構なDDとして計上されてしまいます。

ゴッドスプレッドの売買対象となる、たとえば100円の銘柄ですと、1円動いただけでは1％の変動にすぎません。

株価が2〜5円の銘柄はゴッドスプレッド的には売買対象外ですので全く関係ないですし、

またこの2011年8月〜10月のDDは実際には発生しようがないものとは思われますので、

個人的には2011年8月〜10月のDDは全く問題なし、という認識で考えております苦笑

2011年1月〜現在まで、クレアHDの取引を最適分散投資の仕掛け禁止銘柄設定を使って除外しますと、
通算利益率： 905.95％
年度別の最大DD： 40.26％（2011年）
　↓
通算利益率： 939.87％
年度別の最大DD： 20.60％（2008年）
と、ゴッドスプレッド本来のパフォーマンスになります。