トレンド判定フィルターを開発している理由とは？

最近は個人的に集中してトレンド判定フィルターを開発しています。

これはシンプルに言いますと、

今まで曖昧だった上昇トレンド・ボックス・下落トレンドを定義してしまおうという試みですね〜。

トレンドにもいろいろあるとは思っておりまして、

ボックスの中にも上向きのものや下向きのものがあったり、

上昇トレンドの中にも押し目があったりします。

そのため本当はもっと細かく分類できるのは確かなのですが、

あまり細かくやりすぎても過剰最適化になる恐れがありますので苦笑、

・明確な上昇トレンド
・明確な下落トレンド

だけ分かればいい、というスタイルですね〜。

そして今回は、

新たな試みとして「トレンドに応じてポートフォリオを完全に組み替える」というテストをしたいと思っております。

つまり、上昇トレンドではこのポートフォリオ、

下落トレンドではこのポートフォリオという感じですね〜。

たとえばですが、

2008年のような明確な下落トレンドですと、

自動的に買い分量を減らせれば、

リバウンドはそこまでとれないものの、買いで大きく食らう可能性をだいぶ減らせると思います。

また逆に2013年のような明確な上昇トレンドですと、

フルスロットルではないですが全力で行きたいところです笑（ｺﾗ

このあたりの判断を、

システム側に行わせたいというのが真の狙いですね。

どのトレンドでも一緒の戦い方をするわけではなく、

攻める時には攻めて、守る時には守るというスタイルです。

今回はGW中に戦略開発に集中しておりますので、

どういう風に私が使う戦略を考えているかというテクニックも随時掲載させていただければ、と思っております。

なお、今回作った上昇トレンドフィルターによりますと、

2000年以降上昇トレンドと判断されたのは1328日でした。

全日数が3517日ですので、3分の1よりは若干多い感じですね。

現在の下落トレンドフィルターでは、

2000年以降900日ほどでした。

つまり、

上昇トレンド＝ボックス＞下落トレンド

という構成ですね。

そして、

もはや恒例のネタではありますが、

「GW中はシグナル通り銘柄を持ち越すべきなのかどうか？」

についてです。

システムトレードにおいては、「これが正しい！」という方法はないとは思っておりまして、

GWの間は株のことを忘れたい！という方はポジションを全て解消するのもいいと思いますし、

システムトレードは基本機械的に行うもののため、そういった感情を移入することすら避けたいという方は通常通り持ち越すのも一般的です。

ご参考までに私の場合を書いてみますと、私は基本的には、後者の「通常通り持ち越す」方を採用する場合が多いです。

ただいずれにしても、1年という長い単位から考えますと、数日程度影響があるというだけのお話ですので、

ノイズにしかすぎないとは思っていたりしますね〜。