オーバーフィッティングの個人的な判断基準

シンプルなロジックで比較的資産曲線が荒いロジックの方がいいのか、

それとも結構最適化した上で資産曲線がきれいなロジックの方がいいのか、

というお話は結構難しいところだと思いますね〜。

何を持ってオーバーフィッティングと言うのかは、

個人的にもいまだに答えを出せないところでもあります苦笑

といいますのも、

仕掛け条件数が10個以上と多く、かつシグナル数がかなり絞り込まれたロジックでも、

結果が出るものは普通に出るからですね〜。

結論から言ってしまいますと、

「フォワードで利益が出るロジック、それが正しい」

ということにはなると思いますが（ｺﾗ

正直なところ、最近は個人的な考え方に以前とは変化がありまして、

「2000年以降の総取引回数を1000〜2000回ぐらいに絞り込むのはありではないか？」

という感じになってきています。

1000回ですとさすがに日々のシグナルが少ないのですが、

2000回ありますと、

買いの場合結構日々シグナルが出ます。

この2000回というのが、最近の個人的な好みです。

これぐらいの総取引回数に絞り込みますと、

期待値も結構上がりやすいとは思いますね〜。

あと、念頭に置いておく必要がある点としましては、

「基本的にその戦略の得意とする時期は、トレンドに大きな影響を受ける」

という点でしょうか。

たとえば今ですとTOPIXが上がっていますので、

東証一部主体のシグナル数が絞り込まれた戦略の場合でも、

絶対ではないですが多くの場合、

結果が出る場合が多いのではないかと思います。

一方、新興は半ば横這いですので、

結果が出るものもあるでしょうが、

東証一部主体の戦略ほどの成績にはならない場合も多いとは推測されます。

こういった感じで、

「オーバーフィッティングかどうかは、苦手相場の成績だけでは判断できない」

というのが個人的な持論ですね〜。

新興の動きが良かったのは、去年でいいますと、

2014年5月〜8月、11月がメインだったと思いますが、

この時期にダメで、かつそれ以外の時期もダメだった買い戦略は、

実際に上記懸念が出てくる、という感じかもしれませんね〜。

たとえば今の相場ですと、

「日経は上がってるのに、なんで戦略の成績がついてこないんだろう？」

とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

これにつきまして私の考えとしましては、

「そもそも新興を得意とする戦略と日経平均は、相関が小さい」

と考えております（ぇ

日経225銘柄や東証一部銘柄は、

基本的には、裁定取引がある影響で日経等と連動しやすくなるという特性があります。

新興ももちろん一部銘柄では上記に該当するものもあると思いますが、

逆に言いますと、

「日経の動きと連動せずに、独立した動きをする場合がある」

というのが新興のメリット、とは言えるかもしれませんね〜。

とはいえ、

新興もやはりといいますか、

日経というよりは、マザーズ指数やジャスダックインデックスに連動しやすいとは考えられます。

指標の動きは決して無視はできないもの、

と個人的には考えていたりします苦笑

以上のような点から、

戦略がオーバーフィッティングかどうかを判断するためには、

・フォワードでの検証が必要不可欠
・その戦略の得意相場・不得意相場と考えられる相場両方での成績を見る必要がある
・以上の点から、長期的な判断が必要になる

というのが、個人的な考えだったりしますね〜。