損切り合計額という考え方について

たとえばゴッドスプレッドを例に挙げさせていただきますと、

この戦略はバックテスト段階の平均損失が−7％を超える、

結構荒い戦略です苦笑

ゴッドスプレッド
https://www.torezista.com/strategy/detail/192/

ただ、1銘柄投入額は、

上記ページ掲載の通り、

148,700円/20.2銘柄分散

とかなり1銘柄投入額を抑えています。

これはどういう意図かといいますと、

「元々荒い戦略なので、勝つ時も大きいが負ける時も大きいため、リスクを抑えるために1銘柄投入額を抑えている」

という感じです。

といいますのも、

たとえば1トレード単位で−20％の損失が発生した場合、

1銘柄投入額30万ですと−6万ですが、

ゴッドスプレッドのように1銘柄投入額15万ですと−3万で済みます。

もちろん損失であることには変わりはないのですが、

私の場合ですと、

3万と6万では、メンタル的なダメージもだいぶ異なる場合が多い、

と考えているかもしれません苦笑

たとえば場中を見ていましても、

とある銘柄に仕掛けてDD中だった場合でも、

−5％ほど動いても数千円程度の値動きであれば、

比較的余裕を持って見ていられます。

…もちろん、嬉しくはないですが（ｺﾗ

これが数万円の値動きになってしまいますと、

…気が気でない、

こんな状況になってしまうかもしれません苦笑

場合によっては、裁量が入ってしまう可能性も出てきます。

もちろん上記の単位でどう感じるかは人それぞれであり、

元々の資金量によっても変わってくるお話ではありますが、

個人的な好みでは、

「場中の値動きを見ていても、裁量を入れずに我慢できるレベルのロットぐらいがちょうどいい」

という感じかもしれませんね〜。

たとえばですが、

株価： 3,000円
最低単元： 1株

という銘柄があると仮定したとしまして、

この銘柄を1株だけ買ったとします。

つまりは3,000円だけ保有するイメージですが、

この銘柄が−10％下がっても−300円と、

…かなりどうでもいいレベルですよね苦笑

メンタル面でもそんなに悪影響はないでしょうし、

上記は極論ではありますが、

「ある程度は何も感じないレベルのロット」

というのが、結構ちょうどいいのではないか、

とは考えていたりしますね〜。

あと、ゴッドスプレッドのように1銘柄投入額をかなり落とす場合の意図としましては、

たとえば順張り買いの場合ですと、

「損切りが有効」

と言われます。

これは私自身も、

間違いなく有効だと思っていたりします汗

損失をできるだけ小さく抑え、利を伸ばすようなスタイルですね〜。

一方、

損切りというものは、

回数を繰り返しますと、もちろんそれなりの額になります。

1トレードでの大負けとそんなに大差がないレベルになる場合もままあります。

そのためですが、逆に、

「1銘柄投入額を小さくし、かつ損切り条件も緩くして、損切り回数を少なくすることにより損切り合計額を抑える」

という考え方を採用したのがゴッドスプレッド、

という感じかもしれません。

損切り額を小さくするには、

・損切り％を小さく設定する
・もしくは、1銘柄投入額そのものを小さくする

といった感じで、

いろいろアプローチ方法があるのかもしれませんね。