大きいDDを許容するのも手？

戦略開発の際に注意しなければならないのは、

やはりといいますか、

「過剰最適化」

です。

たとえばですが、一般的には「DDの大きさ」というものは当然重視される傾向にはあると思います。

ただ、たとえば2008年のような相場におけるDDを小さくしたいがために、

仕掛け条件をどんどん追加していく、

というのは結構過剰最適化に陥りやすいので注意が必要、

とは思っていたりしますね〜汗

個人的な考えですと、

2008年の相場をリアルに体験した身としましては、

…あの相場では買いでは相当勝ちにくいです苦笑

といいますのも、

日経が400円ぐらい下げてそろそろ底か？

と思われる状況の中で、

翌日さらに600円など下げる相場だったためです汗

もちろんあそこまでの相場はなかなかないですが、

私が株をやってきた中では、最恐の相場でしたね〜苦笑

あのような下落相場ですと、

毎日シグナルを出す買い戦略では非常に勝つのが難しいですし、

むしろ、

・毎日シグナルを出さないようにする
・もしくは、下落相場ではシグナルを出さないようにする
・もしくは、仕掛け銘柄数を制限する

などといったアプローチ方法でDDを抑えるのが正解ではないか、

と思うぐらいですね〜。

もちろん、

逆張り買いなどで仕掛けラインを相当深くする、

などの対応方法もありますが、

一般的には、

「どうやってもDDを防げない相場」

というものがあるとは考えております。

そのためですが、

2008年のような相場は上記のような特殊な対策が必要だとは思っておりまして、

仕掛け条件をいくら追加して2008年のDDが減ったとしましても、

「そのカスタマイズが果たして有効なのかどうか？」

という点は、

念入りにチェックする必要がある部分だとは思いますね〜。

仕掛け条件をどんどん追加しますと、

見た目上2008年のDDを減らすことは可能です。

とはいえ、

「それは、都合の悪い取引を除外しただけの最適化ではないか？」

という点を考慮することが大事、

だとは思いますね〜。

たとえば仕掛け条件を1条件など、シンプルな構成にして検証しますと、

多くの場合、

資産曲線はガタガタになるとは思います苦笑

とはいえ、

ガタガタでも資産曲線が右上に向かっているものであれば、

「それは機能する可能性が高い戦略」

と私は考えております。

これがなぜかといいますと、

やはりといいますか、

「過剰最適化に該当していない可能性が高いと考えられるため」

かもしれないですね〜。

私自身の経験上でも、

「機能しやすいのは、たとえDDが大きくても、シンプルなロジックの場合が多い」

という感じかもしれません。

あくまで1つの組み方というだけではありますが、

「2008年や2011年のDDを、仕掛け条件をたくさん入れることによって無理に減らすようなカスタマイズはしない」

というのは1つの指針になるかもしれないですね〜。

むしろ想像を絶する相場では、

・シグナルを出さないことによりDDを抑える

といったアプローチ方法もありだと考えております。

あとは、

DDの大きな戦略の場合ですと、

やはりといいますか振幅は大きくなりやすい傾向にあります。

そのため、

通常戦略よりもロットを落とすなどして、

「DD時にも耐えられるレベルでの資金管理をする」

という点が大事になってくるかもしれないですね〜。

「過去DDが大きい戦略でも、勝てる戦略はいっぱいある」

というのが持論です（ぇ