トレシズ式資金管理術（13）

■ある程度長期のDD時期を乗り切れるロットにする

一番下にトレード日記側の資産曲線をアップさせていただきました。

地合がいいこともあり、グラフ全体で見ますと悪くはないようには見えますが、

やはりといいますか、

長期に渡って過去最高益を更新できない、DD時期というものが絶対あります。

まだまだ私の最長DD期間から比べますとだいぶ短いですが、

直近でも3〜4月の2か月間近くのDD時期があった感じです。

…ちなみに、

私の最長DD期間は、2011年の1年近くです汗

あれはしょうがなかったと思いますが、

その後アベノミクスが来てだいぶ助かった感じでしょうか苦笑

話が反れましたが、

戦略の資産曲線は、

全体で見ますと結構滑らかに見えると思います。

しかし、

下のグラフのように細かい期間を拡大しますと、

結構数か月にわたるDD期間というものがあったりするものです。

つまり、

「どんな戦略でも数か月にわたるDDは起こりうるものである」
「そのため、最低でも1〜3ヶ月程度のDD期間には耐えうる資金設定にする」

といった認識が重要ではないか、

とは考えていたりしますね〜。

特にシストレ初心者の場合に多い事例だとは思うのですが、

「初めの段階でDDを想定していないため、いざDDになったときに迷ってしまう」

というのが、

シストレの継続を妨げる1つの要因になってしまっているのではないか、

と考えております。

先の記事でも書かせていただきましたが、

私の場合ですと

初めからDD用資金を用意しておき（DDが絶対発生することをはじめから想定しておき）、

その上でDD用資金は捨てたものとして考えるというスタイルです苦笑

あとは、

個人的なスタイルですと初めからだいぶリスクを落としたロットでスタートする場合が多いですが、

他の手としましては、

・2種類の最適分散投資ファイルを用意しておき（1つはロット大きめ、1つはロット小さめ）、迷いが出たら当面はロット小さめファイルを使う

などといった手法も、

これは私は使わない手法ですが、

メンタル面から考えますとありなのかな、とは思ったりはしますね〜。

個人的なおすすめは、

「元々、低ロットでスタートする」

ということです笑

低ロットでスタートすれば、

調子が悪くても被害は小さく、

また迷いが生じにくいためですね〜。

個人的な感覚ですと、

「日々の損益がちょっと物足りないなぁと感じるロットが、意外とベストのロット」

という感じです苦笑