システムトレードブログ

複数戦略の資金配分方法

トレシズ資金管理方法

さて、いよいよ相場再開ですね〜。

今のところダウは上がっていますが、どうなるのか見物です。

…個人的には売りで食らいそうな気もしますが苦笑

今日は、複数戦略の資金配分方法というテーマで書かせていただきたいと思います。

まず、私のトレード日記側ポートフォリオの現在の資金配分は以下のような感じです。

ヒノカグ【上方ブレイク】: 20%
ヒノカグ【ブースター】: 17%
ヒノカグ【リフレクト】: 15%
ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】: 13%
コキュートス(L): 11%
コキュートス(S): 12%
コキュートス_トレイル(S): 12%

買いが7割ぐらいを占めている点からも個人的な買い比重が高いことが分かりますが、

「なぜ各戦略の資金配分が違うか?」

といいますと、

これはシンプルに各戦略に対する個人的な信頼度もあるのですが、

あとは個人的にボックス以上では買い比重を高めにしたいと考えておりまして、

そういった観点から売りのロットも抑えています。

…なお、買いにもかかわらずロットが小さいコキュートス(L)は、単純に信頼度のなさです(ぇ

また別な視点ですと、

上記の資金配分は、ある程度は「フォワードの長さ」も考慮しています。

これはたとえば、

2013年1月に運用を開始して100万増えた戦略であれば運用資金そのものが増えていますし、

一方ここ最近開始した戦略であれば運用資金は初期資金に近い状態です。

こういった観点からも、個人的には

「各戦略の資金に差をつけるのも1つの手ではないか?」

とは考えていたりしますね〜。

ただ上記の手法の欠点としましては、

・日々の成績は、資金割合が大きい戦略によって決まってしまう場合が多い
・また、資金割合が大きい戦略がもし大DDになったとしたら結構な被害になる

といった点があるかもしれません。

上記例ですと、私の場合上方ブレイクがこけたら結構痛い感じですね〜苦笑

こういった影響を避けるためにはやはり、

「各戦略の開始資金を同一にする」

という手法も1つの手、とは言えるかもしれません。

ヒノカグ【上方ブレイク】: 100万
ヒノカグ【ブースター】: 100万
ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】: 100万

といった感じですね。

この手法は、買いと売りが混ざっておりますと、

上昇相場では買いが良いものの売りが悪くなり、

下落相場では売りが良いものの買いが悪くなりと、

序盤は足の引っ張り合いに見える場合が多いと思います苦笑

ただもちろん、多元複利運用による全戦略複利運用ですと成績の悪いものは自然淘汰されていきますため、

将来的には差が出てくる場合が多いと思いますね〜。

よくいただくお問い合わせで、

「ちょっと相場が強いので売り戦略を停止したのですが大丈夫でしょうか?」

といった内容があります。

これはもちろんユーザー様の任意となってしまいますが汗、

上記もまた1つの手法だと考えます。

また別の視点からですと、上記は裁量が入る手法のため、結果はやはりその人の裁量の技量に左右されるお話です苦笑

そのためですが、

裁量をできるだけ除外していくような考え方ですと、

「自分で決めた運用停止DDに到達するまでは続ける」

という考え方もあります。

どちらが正しいのかは正直非常に難しいお話なのではっきりとは申し上げられませんが汗、

多くの場合ドローダウンでびっくりして停止してしまうのはやはり、

・停止ラインを事前に想定していない場合
・また、ドローダウンそのものを想定していない場合

が多いと思いますね〜。

私の場合ですと、

ヒノカグ【上方ブレイク】: 100万
ヒノカグ【ブースター】: 100万
ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】: 100万

でしたら、各30万円ぐらいのDDは覚悟しておき、

運用開始段階で90〜100万ぐらいはなくなる覚悟をします(コラ

こうしますと最初の時点で腹をくくれますので個人的には好きな手法なのですが、

もちろん万人におすすめできる手法でもありません苦笑

各戦略の停止ライン等を含めまして、

やはりご自身に合ったルールを構築していくことが大事なのではないか、とは考えますね〜。

上記はやはり経験といいますか、

シストレを続けていくうちに分かっていく部分も多いと思っておりまして、

初めから完璧にやろうとするよりは、

日々試行錯誤しつつルールを構築していくものではないか?

とは考えていたりします笑

トレシズの「資金管理方法」の記事

前々記事:銘柄分散数に関する個人的な考え方
前の記事:余剰資金である事が大事だと思っています。
今の記事:複数戦略の資金配分方法
次の記事:とにかく、破産しないようにするのが大事です。
次々記事:戦略毎の資金を分けるという考え方が重要だと思っています。

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