(117)経験則的な感じで運用していますか?
■トレシズさんの場合、日々の運用で順張りの負けが続いたら停止して、停止後に順張りの成績をモニターして調子が良くなってきたら再開するという経験則的な感じで運用していますか?
個人的なスタイルですと、
順張りの負けが続いてもON/OFFは切り替えない形です。
運用開始前に停止基準を決めておりまして、
停止基準に到達したら停止の上戦略の見直しを行う、
という感じかもしれませんね〜。
個人的な経験上ですと、
マザーズ指数等新興の指数が強い時に、
大体3ヶ月ぐらいのスパンで負け続ける場合には、
戦略のカスタマイズを行う場合が大半です。
もちろん、
今年6月以降のようなマザーズ指数が弱い相場では、成績が悪くてもしょうがない、
と考える感じですね苦笑
私のスタイルの場合ですと、
戦略の成績でシグナルを出すかを決めているわけではなく、
「相場情報を使い、得意相場のみでシグナルを出す」
という手法を使っています。
たとえば今はどんな感じかといいますと、
個人戦略でシグナルが出ているのは、
・逆張り買い(特に押し目買い)
・売り
の2つが大半で、
順張り買いのシグナルはほぼ出ていません。
これはなぜかといいますと、
私の場合、
相場情報にマザーズ指数を使う場合が多いです。
マザーズ指数の日足チャートを見れば分かりやすいのですが、
今年明確に上昇していて取りやすかった相場は、
3〜4月のみですよね。
それ以外の月は暴落がきつかったり、たいした上がっていなかったりと、
順張り買いにはとりづらい相場が続いていると思います。
個人的には
「シストレにおける順張り買い戦略の成績は、マザーズ指数と連動しやすい」
と考えているため、
「マザーズ指数が不調な場合には、順張り買いのシグナルを減らすようにする」
というスタイルで運用している感じです。
相場情報でどうフィルタリングするかといいますと、
・マザーズ指数の短期線と長期線を組み合わせて、マザーズ指数が中期以上で上昇傾向にある場合のみシグナルを出す
といった感じですね〜。
例を挙げますと、
・マザーズ指数の移動平均乖離率(終値)(100日)が+〇%以上
・マザーズ指数の移動平均(終値)(100日)÷移動平均(終値)(100日)(1日前)×1000が+〇以上(これは要するに、移動平均の傾きがある一定以上プラスかどうかを判別しています。かつてのパイロンで言いますと「ベクトル」という指標に近いもので、値が小さくなりすぎやすいので、1000倍している感じです。これはユーザー定義指標を使います。)
上記のような場合のみシグナルを出す、
という感じです。
私の場合ですと、
裁量でシグナルを出すかどうかを決めるのは苦手なので、
以上のような感じで、ルールをシステムに落とし込んでいます。
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