シストレで勝つためのアプローチ方法（12）

■（14）シグナルは絞るべき

「シグナル数を絞りすぎると、過剰最適化につながるんじゃないの？」

こういった疑問が沸かれるかもしれません。

これは実際そうなのですが、

かといって、

2000年以降の取引回数が万単位以上ある戦略というのは、

相当資金が大きくないと、

全シグナルに仕掛けることはできません苦笑

そのためですが、

あくまで個人的な考えですと、

「シグナルは初期段階である程度は絞るべき」

という感じなのかもしれませんね〜。

オーバーフィッティングかどうかは、

運用してから確認する、

という感じなのかもしれません。

私自身、

トレード日記側にて、

「とにかく徹底的に、バックテスト段階のシグナル全てに仕掛ける」

というテストを何度もしたことがあります（ぇ

これは、

順張り買い、逆張り買い、順張り売り、逆張り売り問わずです。

…全てで試しました苦笑

そして結果はといいますと、

・東証一部銘柄の売買だと、TOPIXの動きに近くなる
・マザーズ銘柄の売買だと、マザーズ指数の動きに近くなる

という、

ごく当たり前の結果になりました苦笑

これは実際冷静に考えますと当たり前なのですが、

シストレで期待値がある以上は、

「多少は指数に勝てるんじゃないだろうか？」

という甘い読みがあったのですが、

見事なまでにくつがえされましたね〜汗

もちろんこのへんは、

戦略による、

といった部分もあるのかもしれませんが、

やはり、

指数と同じ推移をするのであれば、

その指数そのものを売買した方がいいと思いますので苦笑、

やはりといいますか、

「相場の動きの考慮は一番大事だが、その上ではみだした動きをしている個別銘柄を狙うことにより、優位性を確保する」

といった考え方が、

シストレには向いているのではないかな、

と思います。

リスク管理面から考えましても、

仕掛け銘柄数が多すぎるロジックはかなり難易度が高くなりますし、

「最初にシグナル数をある程度は絞る」

という考え方がおすすめですね〜。