期待値の大きさのみでなく、期待値がある時期を調べる
バックテスト段階の期待値は重要だと思っておりまして、
全年度のトータルはもちろん、
「その他集計」→「期間別」で、
毎年の期待値がプラスであることも重要です。
これはよく書かせていただいていることですが、
私自身は特に、
2014年〜など直近の期待値を重視しますね。
たとえば2006年等にマイナスがあったとしましても、
2014年以降毎年プラスの期待値であれば、
十分に採用候補になります。
これぐらい直近の期待値を重要視しているわけですね笑
ただ期待値にも盲点がありまして、
「その戦略はどういう相場で期待値があるのか?」
という点です。
たとえば2018年2月等(2018/2/6あたり)には市場の暴落がありましたが、
2018年の期待値が高い戦略の場合、
「2018/2/6〜7あたりでのみ、一年分の期待値を稼いでいる」
という場合があったりします苦笑
そして、
その期間をのぞくと意外と期待値がない、
という場合もあります。
これは市場暴落時期を狙う戦略としてはもちろん1つの形ですが、
もし通常相場も戦っていきたいなら、
上記のような戦略ばかりではダメですよね。
そのため、
もし上記のような市場暴落時期を狙う戦略を1つ持っていると仮定しましたら、
次の段階では、
「市場暴落時期以外でも期待値がある戦略が必要になる」
と考えられます。
このあたりの検証方法としましては、
上記の事例ですと、
「2018/03/01〜」
でバックテスト検証すればいいわけですね。
要するに、他戦略における高期待値時期を除外して検証し、
それでも期待値があれば、
通常時でも戦える戦略、
ということです。
こういった感じで、
「期待値の大きさのみでなく、期待値がある時期を調べる」
という点も、
先日の「相関」のお話を考える上でも重要だと思っていたりします。
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