過剰最適化の可能性とDDの大きさは反比例関係にある?
DDが大きいと感じる戦略の場合、
やはりといいますか、
「1銘柄投入額と、1日の投入額を減らす」
という対策が有効だと思っていたりしますね〜。
この2つは結構即効性がある要素で、
またあくまで個人的な考えですと、
「過剰最適化に該当する可能性が低い要素」
だと考えていたりします。
実際のところ、
・仕掛け条件が少なければ少ないほど、過剰最適化に該当する可能性は低くなるもののDDが大きくなる
といった感じで、
過剰最適化の可能性とDDの大きさは反比例関係にある、
と思っているほどです苦笑
ただ、
DDの大きさというのはある程度は事前に制御できる要素のため、
このあたりは事前に、
過去の日次損益などをチェックしまして、
DDが大きすぎるようなら初めから1銘柄投入額と1日の投入額を落とした方がいい、
と思っていたりしますね。
あくまで個人的なスタイルですと、
・時間軸が長い戦略ほどロット小さめ
・DDが大きい戦略ほどロット小さめ
といったイメージで調整する場合が多く、
逆にデイトレードなど時間軸が短い戦略の場合、
結構ロットを大きくする場合が多いかもしれません。
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