（202）検証開始日を変更する際に注意点はありますか？

■検証開始日を変更する際に注意点はありますか？

検証開始日、

要するにイザナミの左側の日付をより直近にしますと、

検証速度が速くなるので便利ですよね。

特にバックテストファイル側の検証開始日は、

本格的に検証する場合をのぞきましては、

一般的に半年前〜3年前あたりの日付でいいのではないか？

と思っていたりしますね〜。

バックテストファイル側の検証開始日の場合、

個人的に意識している点としましては、

・長期の指標（たとえば期間上昇率200日など）が使われている戦略の場合、その最長日数よりも前の検証開始日にした方がいい
・保有日数が10日以上など長い戦略の場合、検証開始日をある程度前の日付にした方が、2000年から検証した場合と比べて誤差が小さくなる
・逆に、デイトレード戦略など保有日数が短い戦略の場合、検証開始日は直近でもOK

といった感じかもしれません。

一方最適分散投資ファイル側ですが、

こちらは主に、

（A）運用開始日を検証開始日にする
（B）運用開始日をバックテストファイルと合わせる

といった手法が主流だと思いますが、

（A）の方での注意点としましては、

たとえばですが、

・資金200万でのスタートで、いきなり10万のDDとなり、その翌日は190万分しかシグナルが出なくなる

という場合があります。

これはもちろんリスクを抑える目的では悪いことでもないのですが、

私自身はどちらかというと、

「（A）を採用する場合には、市場投入資金を資金の80％などに落とす」

といった手法の方が好みかもしれませんね〜。

上記200万の場合ですと、

市場投入資金を160万にする、

ということですね〜。

いろいろ理由はあるのですが、

こちらの方が2000年から検証した場合と比べても誤差が小さくなるため、

というのが一因です。

手間を省略したい場合には、

「最適分散投資ファイルの検証開始日を、運用開始日の数か月前に設定する」

という手法もよく使いますね。

これはなぜかといいますと、

戦略は基本、

バックテスト段階では右肩上がりですよね苦笑

そのため、

検証開始日を、運用開始日の数か月前に設定しますと、

あくまで見た目上ですが、

ある程度のDDに耐えられるだけのプラスになっている場合が多いと思います。

このプラス分がなくなったら運用停止する、

といったニュアンスも含まれており、

結構便利な手法だと思っています。