個人的に最適分散投資ファイルでよくチェックする項目

個人的には、

「最適分散投資ファイルの、優先順を逆順にする」

という作業を結構行います。

たとえばですが、

元の最適分散投資ファイルの優先順が

・移動平均乖離率（終値）（15日）が小さい順

だったとしましたら、

・移動平均乖離率（終値）（15日）が大きい順

に変更して検証する感じですね〜。

優先順を逆順に変えた場合、

総取引回数が多い戦略ほど、

通算利益率等過去データへの影響が大きくなります。

そのため、

総取引回数が多い戦略の場合は特に、

直近数年などに絞って検証した方が無難かもしれませんね苦笑

「なぜこういった検証を行うか？」

といいますと、

いろいろ意味合いはありますが、主には

（1）優先順下位の結果を見たいため
（2）また、その戦略の有効性の裏付けを取りたいため

という目的が大きくなっています。

まず（1）の方は、

優先順下位も織り交ぜた方がその戦略の能力は向上するかどうか？

といった点を確認しています。

そしてどちらかというと重要なのは（2）で、

その戦略でもしランダムにシグナル銘柄を選んでも機能する場合の方が、

よりその戦略の信頼度は高くなる、

と考えます。

そういった意味で、

普段シグナルが出ていない銘柄に仕掛けたとしても機能する場合には、

よりその戦略への信頼度が上がるわけですね〜。

逆に、

優先順上位のみ機能する場合には、

シグナル銘柄の日足チャートなどを見て研究し、

たとえばですが、

「この戦略はチャート下方の押しが強い銘柄の場合のみ機能する。逆に押しが足りない場合には仕掛けない方がいい戦略」

といった感じで結論を出す感じですね。

上記はもちろん、

ランキング機能を使って優先順上位を除外するといった手法もありますが、

…若干手間ですので苦笑（ｺﾗ、

手っ取り早く試したい場合には優先順系、

という感じですね〜。

もちろんこれは、

上記例の場合ですと最適分散投資ファイルに

「移動平均乖離率（終値）（15日）が−〇％より大きい」

といった条件を入れて検証するのも有効だと思います。