システムトレードブログ

昨日の続編です。

トレシズカスタマイズ方法

先日、個人的に仕掛け条件を追加するのはあまり好ましくないと思っていると書きましたが、

これはバックテスト段階の総取引回数がそこまで多くなく、仕掛け条件数がある程度多い戦略に限定されるお話といえるかもしれませんね〜。

たとえばですが、バックテスト段階で20万件以上の総取引回数がある買い戦略や、バックテスト段階で10万件以上の総取引回数がある売り戦略のうち、

仕掛け条件が多くても5、6個以内の戦略であれば、場合によっては仕掛け条件を追加するのも十分ありといえるかもしれません。

たとえばスイングキュルSBは、

バックテスト段階の総取引回数が売り戦略としてはかなり多めの11万件であり、

例のスイングキュルの相場判定システム(相場を4分割し、得意相場でのみシグナルを発生させるようにする仕組み)を使っているため仕掛け条件はちょっと多めですが、相場判定システムの条件を除外しますと上記範囲におさまりますので、

個人的には、ユーザー様のお好みにより仕掛け条件を追加するのもありな戦略だと思っています笑

売りの順張り戦略ですので、1つの手法としては「戻り売り」の要素を強めるカスタマイズが考えられます。これは、押し目とちょうど逆の考え方ですね。

押し目が25日移動平均近辺まで下がった際に買いシグナルが発生するのと同様に、
戻り売りは25日移動平均近辺まで上がった際に売りシグナルが発生する形となります。

上記のみだとただちょっと漠然としているためカスタマイズのヒントといたしましては、押し目系戦略ですと、ゴッドブレス改や神風バーストが挙げられます。

そのため、スイングキュルSBに条件を追加する際には、ゴッドブレス改や神風バーストで使われている条件を真逆にしたものを加えるのももしかしたら有効かもしれませんね〜。

ちょっと試していないため確証はありませんが(コラ、

そのうち時間が空きましたら是非試してみたいですね笑

トレシズの「カスタマイズ方法」の記事

前々記事:戦略のパターン別対策(1)
前の記事:戦略のパターン別対策(2)成績が悪い戦略の、仕掛け条件を変えたい場合には?
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次々記事:成績が変わりづらく、マーケットインパクト抑制効果も高いカスタマイズ方法

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