ゴッドフューズドのカスタマイズ方法（1）

先月は買い戦略である程度戻してくれたものも多く、嬉しいというよりはホッとしました苦笑

個人的にお気に入りの神風バーストや、スイングキュルLUあたりが特に頑張ってくれた印象ですね〜。

リミットスコープも、まだ手数料を含めると赤ですが一応はスタート地点近くには戻りました。

あとはできればわらしべとゴッドブレイクあたりにもう一息吐いてほしいところがありますが、じっくりと推移を見守りたいと思います苦笑

そういえば、ゴッドフューズドは10月の成績が標準ファイルで−4.2％となっていますが、

ゴッドフューズドそのものの調子はむしろ上がっていると考えています。

この根拠となりますのはバックテスト段階の期待値で、下に画像をアップさせていただきましたが、

・ゴッドフュージョンからの従来のロジックの2012年10月の取引数と期待値：31回（−0.44％）
・強相場用ロジックの2012年10月の取引数と期待値：20回（＋3.30％）

となり、

31×(−0.44)＋20×3.30
＝−13.64＋66
＝52.36

2012年10月の1トレードあたりの期待値
＝52.36÷(31＋20)
＝1.02％

となり、10月は全シグナルに仕掛けていれば普通にプラスになるためですね〜。

もちろん全シグナルに仕掛けるためには資金が必要であるため、標準ファイルと差が出るのは必然とはいえますが、

数字的な根拠があるのは安心感につながると思っていますね〜。

ゴッドフューズドにつきましては、以下のようなカスタマイズ方法が考えられます。

（1）最適分散投資側で、シグナル数フィルターを切る

最適分散投資→【強相場用ゴッドフューズド】→フィルタ設定にてチェックを外しますと、【強相場用ゴッドフューズド】のシグナル数が増えます。

おそらくですがこの方法はボックスまたは特に下落相場に強くなるのではないかと考えられますが、逆に上昇相場には弱くなります苦笑

2005年のような相場には向いていない設定なので、日経平均が過去100日間の高値をブレイクしているような強い相場では避けた方がいい設定とはいえるかもしれませんね〜。

逆に、2008年のように日経平均が過去100日間の安値よりも下で推移している際には、過去の検証上パワーアップする設定だと思っています。

そのため、標準ファイルとシグナル数フィルターを切ったファイルの2種類を保存しておき、日々検証結果を見比べますと、日経のトレンド方向による差がみえてくるかもしれませんね〜。

（2）1銘柄の上限投入額を減らして分散数を増やす

分散数を増やしますと、やはりより一層戦略本来のパフォーマンスが掴みやすくなりますので有効だと思いますね〜。

これは通常ロジック・強相場用ロジックともに、最適分散投資側で1銘柄の上限投入額を下げることで可能です。

（3）最適分散投資側で、検証期間の開始日をずらしてみる

スイング戦略は、検証期間の開始日を変えますと日々の余力などが変化するため、成績に変化が生じます。

ゴッドフューズドも検証期間の開始日によっては10月がプラスになる場合も普通にありますので、いろいろ検証されると面白いかもしれませんね〜。

（上）2012年10月の【強相場用ゴッドフューズド】の期待値
（下）ゴッドフューズドの資金を2000万に増やし、全シグナルに仕掛けるようにした場合の2012年10月の結果