注文時間が早いほどスリッページが抑えられる可能性がある？

今日はトレード日記側で逆指値の約定値について気づいた点がありましたので書かせていただきたいと思います笑

ニッパー様のブログでもご紹介されていましたとおり、おーじ様のブログでスリッページに関する大変参考になる記事が掲載されています。

■スリッページ　証券会社の比較
http://izanami.ohji3.com/consider/izanami555.html

今日はたまたまトレード日記側の2戦略で4651サニックスに同一値・同一株数のシグナルが出ていたのですが、

片方の戦略では516円で約定し、片方の戦略では518円で約定しました苦笑

私の場合ですと注文は自作ツールを使って一気に出していますので、上記2注文のタイムラグは数分レベルだと思うのですが、

これから分かることとしましては、

おそらくですが「逆指値戦略でも、時間優先の原則があるのではないか？」という点ですね〜。

トレード日記側ではライブスター証券を使っていますが、

上記から分かることとしましては、ライブスターの場合ですとたとえ同一人物のほぼ同一時刻の注文でも、

「先の注文が優先して実行される」

という点があるかもしれません。

私自身過去の約定値をメモしていますが、たいていの場合先の注文の方が約定値が安くなっていますので、可能性は高いのではないかと思っていますね〜。

少なくとも、「まとまった同一条件の逆指値注文を同時に実行しているわけではない」というのは明らかなようです。

サニックスの場合ですと東証一部銘柄ですし板が厚い銘柄でもあるため特別気配にはなりにくいため差が分かりやすいのですが、

新興銘柄の場合ですと板が薄いため、同値での逆指値が多いとすぐに特買になってしまいますため、約定値に差が出にくいため差は分かりづらいとは思いますが汗

上記のような点から、

「逆指値戦略は特に、夜にイザナミの株価データベースが更新されたら即検証して発注する」

という手法が、もしかしたらですがスリッページを多少抑える手法になってくるのかもしれませんね〜。

※ただ仮説であり正しいかどうかは不明ですので、あくまで1つの考え方としてとらえていただければ幸いです汗
また、上記は新興銘柄ではあまり差が出ず、主に東証一部銘柄等板の厚い銘柄で差が出る部分ではないか？と勝手に推測しています（ｺﾗ

証券会社間の差については1ヶ月単位など長期のデータを取ってみないと分からない部分もあり、

また注文した時間や指値、株数等の条件もほぼ揃えなければならないのでなかなか大変ですが、

これも機会がありましたら調べてみたいですね〜笑