スリッページ分が過去の期待値から削られるわけではない？

今日も株システムトレード情報局面白かったですね〜笑

特にイザナミ開発元の方々の収支が堅調なのが素晴らしく、

また裁量の取り入れ方等非常に参考になるお話でした。

また、「トレードは勝率ではなく期待値」というのはまさにという点だと思っておりまして、

YAHOOファイナンスの株価予想コーナーでも勝率が低いとコメントが多く書かれるような傾向にはあると思っておりますが、

これを見ますと勝率を重視される方が予想以上に多いという点が見受けられます。

個人的にはこれはこれで1つの考え方だと思っておりまして、

多くの方が考えている点という意味では、客観的に見て私自身非常に参考になる考え方ではあります笑

株価は短期でいいますと美人投票ということもあり、

やはり「人気」や「多くの人が考えること」というのは戦略にも積極的に取り入れたい要素であると考えるためですね〜笑

そのため勝率重視というのが必ずしも間違っているというわけではないと思いますが、

個人的にはやはり期待値重視というスタイルには変わりがなく、

「たとえ1勝9敗でも、そのうちの1トレードで9敗以上の利益が出せればいい」

といった考え方メインではあります。

あと最近、やはり逆指値戦略が増えておりますので必然ではありますが、

スリッページにつきましてのお問い合わせをいただくことが結構あります笑

もちろんユーザー様的に気になる部分だと思いますし、

個人的にも最近最も熱心に研究している要素ではありますので苦笑、

もし疑問点が出てきましたら是非お気軽にメールください笑

…実は最近、ヒノカグ【上方ブレイク】（デイトレード版）のまったくの同一シグナル・同一株数の注文をライブスターとGMOクリックとで別PCを使って同時に行い、

その検証結果をトレード日記に掲載させていただくプランが浮上しています笑

こちらにつきましては準備が整いましたらトレード日記側に書かせていただきますね。

その上であえてスリッページにつきまして個人的な考えを力説させていただきますと（ｺﾗ、

「スリッページ分が過去の期待値から削られる」

というわけではないと考えております。

たとえばですが、

スリッページが毎回1％出ると仮定しまして、過去のバックテスト段階の期待値が1％だとしますと、

理論上ではその戦略では利益が出ないということになります。

一方、個人的にも逆指値戦略の多くはバックテスト段階の期待値が1％近辺のものが多いですが、

それでも実際利益が出ています。

この事実から考えますと、個人的には

「過去のバックテスト結果には、スリッページ分の圧力の考慮がない」

とも言えると思っております。

たとえば株価1000円以上になったら逆指値で仕掛けるという買い戦略があったとしまして、

実際の約定値は1010円だったとします。

この際に10円は1000円の1％ですのでスリッページ1％ということになりますが、

株価10円引き上げるということはそれなりの買い圧力です。

つまりは、1000円〜1010円の間における出来高が結構多いということですね〜。

この「株価の押し上げ」という点が、過去のバックテスト結果にはどうしても含められない要素だと考えております。

また、スリッページが発生するほどの買い圧力が発生しているからこそ、

株価が上昇しているとも考えられます。

スリッページが発生しても利益が出ている点を考えますと、

「逆指値戦略における未来の期待値は、過去の期待値よりも高いのではないか？」

という仮説が成り立つような気がしていますね〜。

ただ、期待値が上がった分からスリッページ分が差し引かれるようなイメージですが汗

…上記はスリッページが発生していても逆指値戦略で利益が出ているという事実にもとづく推測ではありますが、

必ずしも正しいというわけではないと思いますので、あくまで私の個人的な考え方だととらえていただければありがたいです汗

また、スリッページを緩和するためには、株システムトレード情報局でおっしゃられていた通り、

「売買対象の売買代金制限を上げる」

という手法が最右翼だと思われます。

たとえばですが、極端な比較ではありますが、ケネディクスとウェッジのスリッページを比較した場合、

ケネディクスのような板の厚い銘柄のスリッページの小ささは驚異的だと思います汗

現在は引き続き、ゴッドフリート2の調整を行っています。

実は先日の株式分割が多かった影響により過去の結果が変わる恐れがあったため最終調整は今日以降にしようと思っていたのですが（ｺﾗ、

今日の地合でもプラスになっているような感じでフォワードが結構いい戦略になっていると思いますので、

今しばらくお待ちくださいね汗

■システムトレード本格運用前の個人的な壁
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11499787850.html

個人的に、みのっち様のやりとりがものすごく面白いな、と思いました笑

シストレ側とそうでない側、やはり考え方に差が出てしまうものだとは思いますね〜。