特典戦略「アストレイ」につきまして
特典戦略「アストレイ」につきまして
超約システムフルセットの特典戦略、
「アストレイ」
についての解説です。
アストレイは、
「日経225銘柄限定の逆張り買い系戦略」
です。
「日経平均は上がっているのに、なぜか買いでマイナス」
システムトレードでは、こういった現象も少なくありません。
この現象が発生する理由の多くは、
- 銘柄ガミ
- もしくは、小型株主体のシグナルを出している場合
などに起因する場合が多い、と考えております。
そこでアストレイでは、
日経平均採用銘柄のみを相手にすることにより、
「日経平均との連動を目指す」
という点をメインコンセプトとしています。
トレシズ戦略の中でも最も売買代金制限を大きくし、
マーケットインパクトを抑制。
あくまで個人的には、
「ある程度資金量が大きくても問題なく使える戦略」
という位置付けで考えております。
アストレイは買いスイング戦略となります。
シグナル発生頻度は日経225銘柄限定にしてはかなり多い部類で、
シグナルは、週に4日程度ぐらい出る場合が多いようです。
外部指標を用いているため朝のシグナル出しが必要となりますが、
仕掛け・手仕舞いともに場中の作業はいらず、
非常にシンプルな構成です。
※超約と似たような感じなので、使いやすいと思います。
アストレイの成績
アストレイの概要レポート
最適分散投資期間 2000/01/04 ～ 2022/08/30
運用方法 単利運用 通年
運用金額 5000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 考慮せず
総取引回数 13904回
平均保有期間 2.00日
勝率 55.52%
平均利益 10904円 (2.21%)
平均損失 10338円 (2.08%)
累積損益率 4163.80%
期待値 1454円 (0.30%)
利益の標準偏差 12463円 (2.53%)
損失の標準偏差 10847円 (2.20%)
利益 84173千円
損失 63945千円
損益( 利益 + 損失 ) 20228千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 25228千円
利益率 404.58%
プロフィットファクター 1.32倍
最大ＤＤ日 2008/10/10
最大ＤＤ開始日 2008/10/01
最大ＤＤ終了日 2008/10/29
最大ＤＤ開始資金 13073千円
最大ＤＤ 953千円 (7.28%)
最大ＤＤ期間 19日
最大ＤＤからの回復日数 12日
最長ＤＤ開始日 2012/02/28
最長ＤＤ終了日 2013/01/08
最長ＤＤ期間 212日
最大含み損 275千円 (2.19%)
最大含み損日 2008/10/27
約定率 99.98%
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