シストレ＋連想の時代が来ると思っています（ぇ

「相場は上げているのに、ポートフォリオ内の買いは冴えない…なんでだろう？」

ということは結構頻繁にあり、困りものでもあります苦笑

一番の要因はおそらくですが、

やはり「日経平均は相当あてにならない」ということでしょうか（ぇ

東証一部銘柄から225銘柄を選んだというだけの指数ですので、

銘柄全てから見ても10％未満の割合しかないということで、

これは結構「銘柄の偏りがある指標」だとは思っていたりしますね〜。

はっきり言ってこの指数はユニクロの影響度が高すぎで、

最近選挙区の一票の格差問題が指摘され続けてはきましたが、

それと同じで

「日経平均に対するユニクロの影響度が大きすぎるというのは問題にはならないのだろうか？」

という気もするのですが苦笑

日経平均に関しては、ファーストリティリング、ソフトバンク、ファナックあたりだけ見ていれば十分なような気もします（ぇ

基本的には各戦略によって取引回数が多い市場などが異なる形となりますが、

新興の取引が多い戦略の場合にはやはりマザーズ指数やJASDAQ平均の方がよっぽど正確です。

また、日経平均は無視してTOPIXを見た方が無難だと思っています汗

つまり、

「日経平均は上げているのに、ポートフォリオ内の買いは冴えない…なんでだろう？」

というのはよくあることで、むしろ

「TOPIXや新興の指数は上げているのに、ポートフォリオ内の買いは冴えない…なんでだろう？」

という場合だったら問題だということですね〜苦笑

日経平均と成績が連動しないのは、

「夜間PTSで上がっていた銘柄が、翌日実際に上がるかどうか分からない」

というお話と似てる気もします（ぇ

個人的には今はもはや、

日経平均＝ユニクロ指数

JASDAQ平均＝パズドラ指数

だと思っています（ｺﾗ

今日の相場は前場の押しの後、

ここ最近売られていた銘柄の反発がメインでした。

そのためですが、順張り買いよりは逆張り買いが効いた一日だったとは思いますね〜。

このように、日によって

・順張り買いが効く日
・逆張り買いが効く日
・順張り売りが効く日
・逆張り売りが効く日

というのは結構分かれやすいものではないか？と推測しております。

日経平均が上がっているからといって、常に順張り買いが効くというわけではないと思っていますね〜。

個人的に好きな手法の1つとしまして、「同業種銘柄の連動を狙う手法」があります。

これは要するに、何かしらの業種で強い動きをしている銘柄があれば、

同一業種のうち連動性の高い銘柄の中で、多少出遅れている銘柄を狙うような手法ですね。

以下は完全に個人的な好みの視点なのですが、個人的には以下のように見る場合が多いです。（売買代金が大きすぎず、小さすぎずという銘柄をよく見ます。）

■新興不動産なら…
ケネディクスをメインとして、サンフロンティア、ランドビジネス、トーセイ、フージャース、レーサム、サムティ、アドウェイズ、プロパスト、アルデプロ、ジアース、コスモスイニシア、ADワークス、エリアリンクあたり

■消費者金融なら…
アイフルをメインとして、オリコ、アプラス、アコム、ポケットカードあたり

■バイオなら…
ナノキャリアをメインとして、メディネット、ラクオリア、シンバイオ、カイオム、PSS、ジャパンティッシュ、免疫生物、キャンバス、DNAチップ、OTS、アールテック、GTS、トランスジェニック、テラ、タカラバイオ、コスモバイオ、カルナバイオ、GNI、DWTI、メディビ、新日本科学あたり
特にナノとメディ、ラクオリアとシンバイオの連動は結構見ます。
時々ユーグレナあたりも同じ動きをする場合があるのですが、これは単にマザーズ指数の影響でしょうか笑

■海運なら…
第一中央汽船あたりをメインとして、日本郵船、商船三井、ユナイテッド海運、飯野海運、明治海運、共栄タンカーなど
特に明治海運と共栄タンカーの連動は結構見ます。

■電力なら…
東京電力、関西電力、東北電力、四国電力、中部電力、九州電力、北海電力など
ボラ的に東電をやはりメインで見ます。

■紡績なら…
ダイワボウとシキボウなど

■建設系なら…
日本橋梁とPS三菱など

上記は個人的に好みの業種なので結構印象が強いところなのですが、

上記の他にも連動する例は多々あります。

こういった同業種連動はシストレにも使えるとは思っておりまして、

もちろん買いのみではなく売りでも使えるとは思っております。

たとえばケネディクスが下がっている際にはレーサムあたりを空売る感じですね〜。

あとは、さきほどの順張り買いが効く日〜逆張り売りが効く日も連想要素の1つだと思っております（ぇ

たとえばですが、今日のように直近かなり売られた銘柄が反発する地合の場合には、

直近で同じような動きをしていた銘柄が反発しやすい、と連想されるような気がしますね〜。

そのためですが、

「シストレ戦略にこういった連想要素を追加していくのは非常に有効なのではないか？」

と考えていたりします笑

とはいえこういった連想要素は当日にならないと分かりませんため、

少なくとも前日段階ではスクリーニングできず、

例のタワー＋イザナミでリアルタイムに検証する必要があるとは思っていたりするのですが汗

また、

・業種間連動を狙う戦略の場合には、業種別のバックテストファイル（10種類など）
・また、順張り買い〜逆張り売りの連想についても、最低4種類

は必要になると考えられ、

個人的にも現時点では組み方があまりよくわかっていませんが（ｺﾗ

ただ、おそらくは絶対に組めないという感じでもなさそうですし、

また個人的にも上記は信頼度が高い手法だと思っておりますので、

このあたりをじっくり研究してみたいですね〜。

また、上記はバックテスト検証できない手法のため、

フォワードを調べるためには実際に運用する必要があると見ています苦笑