システムトレードブログ

逆指値を語るシリーズ(12)

トレシズスリッページ対策

みのっち様のブログで、非常に参考になる記事が掲載されています。

■逆指値の仕掛けを指値で運用 結果発表
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11729898697.html

正直なところ、私も全く同意見です(ぇ

「逆指値ではスリッページが気になる、なら指値にしたらどうだろう?」

というのは、おそらく逆指値戦略を使っている多くの方が興味深いところだと思います。

こちらにつきましては、もちろん私自身も試しました苦笑

もちろん戦略によって差があるとは思いますので一概には言えないのですが、

私自身の検証上では、

「スリッページが発生したとしても間違いなく成行のほうがいい」

という結論に到達しています。

といいますのも、指値だと空振りが多すぎるんですよね苦笑

たとえばちょっと前のミクシィのような銘柄は、

あっというまに指値のラインより上に行ってしまい、指値だとまず約定しません汗

このあたりの理論は非常に難しいのですが、

たとえばですが、

逆張り買い戦略で、2日後に手仕舞いという戦略を例に挙げてみますと、

「初日に含み益となった銘柄と、初日に含み損となった銘柄ではどちらが勝率・期待値が高いか?」

という検証をしますと、

大半は「初日に含み益となった銘柄」の方が勝率・期待値ともに高くなります。

含み益スタートなので勝率等が高いのは当たり前ですが、

意外と当たり前なようで盲点な部分ともいえます。

逆指値戦略でも、

「初日に含み益となった銘柄の方が勝率・期待値ともに高い」

という観点で考えますと、

スリッページが発生したにしても、

建値より上で終わった銘柄の方が有利、ということになります。

指値で約定する銘柄というのは、勢いがない銘柄の場合が多くなりまして、

本当に強い銘柄といいますのは、

「押し目待ちに押し目なし」

といいますか、

指値のラインに到達せずに一気に吹っ飛ぶ銘柄、とも言えるかもしれません苦笑

こういった観点から考えますと、

個人的には逆指値は成行の方が有利なのではないか?とは考えていたりしますね〜。

私自身、逆指値戦略は全て成行にしております。

…と、いろいろ書かせていただきましたが、

あくまで個人的な考えであり、必ずしも正しいというわけではない点をご了承ください苦笑

トレシズの「スリッページ対策」の記事

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