システムトレードブログ

逆指値を語るシリーズ(14)

トレシズスリッページ対策

引き続き、お問い合わせでいただく件数が断然のトップの逆指値関連のお話です苦笑

スリッページを緩和する手法としてやはり代表的なのは、

・売買代金制限を上げる
・東証一部銘柄シグナルへの比重を増やす
・証券会社を厳選する(GMOクリックorカブドットコム有利?)
・場を監視して、逆指値ラインより上で寄り付きそうな銘柄は逆指値ではなく成行に変更する
・理想的には、場を監視して逆指値ラインの板が食われそうになったら成行で仕掛けてしまう

といった感じだと思います。

特に最後の2つは対策としては非常に強力ですが、

日中お時間がある方でないと無理ではありますが苦笑

そして今日は、

スリッページを緩和する(減らす)というよりは、「スリッページの影響を小さくする」手法について書かせていただきます。

去年私のトレード日記側で最も好成績だったのはゴッドブレス2ですが、

この戦略の特徴としまして、

「保有日数が決まっていない=私のトレード日記側で最も保有日数が長い戦略」

という点があります。

あとはおまけで、個人用戦略では最適分散投資後のシグナルではなく、バックテスト段階のシグナル全てに仕掛けておりますので、

東証一部銘柄のシグナルが非常に多い、という点もありますが苦笑

また、他の点では個人戦略では、銘柄分散数を非常に多くしているという特徴もあります。

ゴッドブレス2もまた逆指値戦略ではありますが、

スリッページがしょっちゅう発生した上で去年最も好成績だったことを考えますと、

上記の3点、

・保有日数を長くすること
・また、東証一部銘柄シグナルを主体にすること
・1銘柄投入額を抑え、銘柄分散数を増やすこと

は、スリッページの影響を小さくする効果があると考えていますね〜。

なお、上記はスリッページの値そのものを減らす手法というよりは、

「スリッページが発生したとしても、収支に対して大きなマイナス影響を及ぼさないようにする手法」

である点にご注意ください苦笑

保有日数を長くすることは、つまりは「1トレードあたりの期待値を増やすということ」につながります。

スキャルピング戦略(期待値:低 回転率:高)
 ↓
寄り引け型デイトレード戦略
 ↓
1日オーバーナイト戦略
 ↓
3日スイングトレード戦略(期待値:高 回転率:低)

といった感じで、

スキャルピングのような超短期保有の戦略は、

1トレードあたりの期待値は低いものの、回転率を上げて利鞘を稼ぐような手法です。

一方スイングトレード戦略の場合ですと、

回転率は悪いものの、1トレードあたりの期待値を上げて戦うような手法です。

そして、スキャルピングとスイングトレードを比較した場合、

スリッページの影響はどちらが大きいか?

という点を考えた場合、

私の場合ですと、まず間違いなくスキャルピングの方がスリッページの影響が大きい、と考えております(ぇ

といいますのも、

スキャルピングは1トレードあたりの期待値が小さいためですね〜苦笑

逆に、仮にですが数か月持ち越すような中期戦略の場合、

1日単位でスリッページが発生しようが、

数か月という単位で見ますと、1日単位のローソク足の動きなど微々たるものです汗

上記のような観点から、

「保有日数を伸ばすことは、逆指値戦略のスリッページ対策として有効」

と考えていたりしますね〜。

とは言いつつも、

「保有日数を増やしたからといって、全ての戦略の期待値が上がるわけではない」

ともいえます苦笑

といいますのも、やはりデイトレード向けのロジックもあれば、スイングトレード向けのロジックもあるためですね。

そのためですが、

こればかりはやはりといいますか、

イザナミの検証上で保有日数を増やすなどして、

1トレードあたりの期待値が向上する戦略を探していくしかないところだとは思っております苦笑

トレシズの「スリッページ対策」の記事

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