売買履歴の管理方法

三連休皆様はいかがお過ごしでしょうか。

私の場合ですとまたしてもいつもと変わらない感じではありますが苦笑、

やはり寒い季節ですので風邪にはご注意くださいね。

今日はユーザー様からお問い合わせをいただきましたので、

「売買履歴の管理方法」について書かせていただきたいと思います。

実際のところ、

・どの戦略でどの程度利益が出ているか？
・どの戦略でどの銘柄に仕掛けたか？

などを後から管理するのは大変です。

もちろん概算ではイザナミの検証でも分かりますが、

もし正確な値を残したい場合には、スリッページ、売買手数料、金利、税金など結構細かい要素が入ってくるため面倒なところもあります苦笑

ここで、私の場合ですと売買履歴をどうやって管理しているかどうか？ですが、

基本はイザナミの取引一覧で出力されるCSVを使っています。

このCSVは、

各戦略を最適分散投資まで行ったあと、取引一覧画面にて左上のCSV出力ボタンを押すと保存できます。

そして次に、まず私の場合ですとスリッページ、売買手数料、金利、税金のどこを重視するかといいますと、

やはりといいますかスリッページです苦笑

ここは特にイザナミの検証だけでは分からない部分なので、データとして残しておくのが後々を考えますと結構有用です。

逆に、私は売買手数料、金利、税金のデータは軽視しています（ぇ

といいますのも、

…このあたりはデータ採りが非常に面倒なためですね（ｺﾗ

売買手数料は証券会社とロットによっておおよそは分かりますし、

金利や逆日歩なども、私の場合そこまで長期保有の戦略は使っておりませんので、おおよその推測がつく場合が多くなります。

税金はもっとシンプルに、年間の利益分に対してエクセルで％を出せばいいただけですので簡単です。

こういった観点から、税金分の計算はさておき、

売買手数料や金利分などを合わせた平均的な手数料の額は、

私の場合ですと1ヶ月分ぐらいの取引一覧を証券会社側でチェックし、

「大体この戦略では1トレードあたりどの程度の手数料がかかるか？」

という部分を算出しておきます。

あとは、その手数料平均値を毎トレードの利益分から引く感じですね〜。

このあたりは結構手抜きではありますが苦笑、

私の場合戦略数が多い点と、そこまで売買手数料や金利などを細かくチェックしたいタイプではないため、

こういった感じで省略的な手順を使っています笑

イザナミの取引一覧で出力されるCSVの項目は、標準では

・銘柄コード
・市場
・銘柄
・仕掛け日
・手仕舞い日
・保有期間
・損益
・利益率
・株数
・仕掛け金額
・建値
・手仕舞い値
・資金設定
・売買ルール
・仕掛けパレット
・手仕舞いパレット
・シグナル日指標

といった感じになっていますが、

私の場合ですと以下のような感じでデータをとっています。

・銘柄コード
・市場
・銘柄
・仕掛け日
・手仕舞い日
・保有期間
・損益
・利益率
・株数
・仕掛け金額
・建値
・手仕舞い値
・実際の建値
・実際の手仕舞い値
・スリッページの％
・手数料平均値
・実際の損益
・資金設定

また、私の場合ですと、成行戦略・指値戦略などはスリッページがないためデータはとっていません（ぇ

といいますのも、イザナミで検証すれば事足りるためですね〜苦笑

そのため、上記のようなデータをとるのは、基本は逆指値が使われた戦略のみ、という形です。

基本的には上記のように

（1）まずはイザナミの取引一覧からCSVを出力し、エクセルで上記のようなベースとなるフォーマットを作っておく
　↓
（2）あとは日々、イザナミにおける最適分散投資まで行った後、最新日の取引一覧を上記エクセルファイルに追加する形で貼り付ける
　↓
（3）そして、証券会社にアクセスし、実際の建値・実際の手仕舞い値などを調べてエクセルファイルに書き込む

といった手順でやっています。