2013年を振り返る

さて、今年の相場もついに終わりましたね〜。

アベノミクスで激動の相場、とにもかくにもお疲れ様でした苦笑

今日は、2013年の個人成績を含めました振り返り記事です。

まず、2012年末〜2013年5月、これはまさに「究極の相場」でしたね〜笑

私のシステムトレード人生の中でも、こんな相場は…

…1回もありませんでした（ぇ

2003年〜2005年などは結構いい上昇相場で、

俗に言うカリスマトレーダーが増えた時期でもありますが、

今回の相場はそれに並ぶか、もしくは超える相場だったと推測できます汗

2010年〜2012年前半までは、正直言って簡単な相場ではありませんでした。

もちろん2011年がその中でも抜けていますが、

2010年もボラが非常に小さく、やりにくい相場だったのを覚えております。

今年は逆にボラが大きすぎた感がありましたね〜苦笑

多くのシステムトレーダーの方のブログでも、

「ボラが大きすぎてやりにくい」

という一文を多く見かけたような気がします。

私自身もボラ（変動幅）が極端に大きすぎるのは苦手感があるのですが、

もっといやなのは…

…ボラが全くないこと、ですね苦笑

極論ですが、全ての銘柄を誰も売買せず、ピターッと横ばいになっていますと、

全くやることがありません汗

そのためですが、

「ボラがないよりはあった方が遥かにいい」

というのは間違いない、とは思っております苦笑

今年は正直、2013年5月まででとれたかどうか？が全てのような気がします。

特に買い戦略では、「この時期とらないでいつとる？」「今でしょ！（ｺﾗ」という相場とも言えましたので、

言い換えますと2013年前半でとれていない買い戦略は、

私の場合ですと即ポートフォリオから除外します（ｺﾗ

逆に、売りはやむなしではないかと思っていますね〜。

今年の地合では売りは全滅でもおかしくはありませんので、

極端な負け幅でない売り戦略は、個人的にはむしろ優秀ではないか？と推測しております苦笑

ここ最近も強い地合になってきましたが、

「今売りを使うべきなのかどうか？」

という点でお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

これは正直、いろいろな考え方があると思います。

ただ私の場合ですと買いと売り両方を常に使う両建てスタイルですし、

何よりも個人的に、

買いと売りの両方のポジションを持っていないと気持ち悪いんですよね苦笑

たとえば買いだけを大量保有していますと明日の暴落が気になってしまいますし、

この逆もしかりという感じで、

このあたりはまさに「好み」としか言えない感じです苦笑

逆に、買いポジションと売りポジションの両方を持っていると気持ち悪いという方もいらっしゃると思いますし、

これはやはりご自身に合っているかどうかで判断いただくのが無難ではないか、

とは考えますね〜。

ただ、今の地合ですと私は売り戦略への資金配分は軽めにしているのだけは間違いないです笑

今年の相場のお話に戻りますと、

2013年5月以降は極端にプラスでなくても問題はない地合だとは考えます。

といいますのも、2013年5月の日経平均の水準と、今の日経平均の水準は大差ないためですね〜。

ある意味横ばいに近かったとも言えますので、

5月以降の成績を悲観的にとらえる必要はない、と考えております。

とにもかくにも日経がついに16,000円を突破してきましたし、

来年の相場にはとにかく期待が膨らむ、今はこんな心境です笑

せっかくなので、個人戦略の全戦略を複数売買ルールで一体化し、

成績等を抽出してみました。

一番資産曲線が上に伸びているのは上方ブレイクですが、

ゴッドブレス2は実際はもっと大きい資金で運用しているため、

おそらくはゴッドブレス2がさらに上に行くはずだとは思います。

ちょっと驚いたのが、

…激荒戦略ONBが3位ですね笑

また、ONBの勝率はたった48％ですが、

それでもプラスになることを考えますと、

勝率というものは極端には重要なデータではないことが分かります。

なんだかんだでいろいろ振り回されてきたONBですが、

実は今はもはや個人的な信頼はかなり厚いです（ぇ

いろいろバックテストで優秀な結果が出たとしても、

それが実際に相場で通用するかどうかは未知です。

こういった点から考えますと、

「フォワードで実際に成果が出ている戦略は、おのずと信頼度が高くなり、継続しやすくなる」

とは言えるのかもしれませんね〜。

もちろんフォワードテストには時間がかかりますが、

「運用を継続した上で信頼が生まれてきた戦略を大事にする」

という手法は、シストレ的に間違いなく一案だと考えます。

ひとまずは以上のような感じですが、

今年も激動の相場、お疲れ様でした笑

個人的には、お正月は戦略開発とカスタマイズにあてたいと思います（ぇ

※なお下の画像ですが、2013年初期から運用していたのはゴッドブレス2と上方ブレイクのみだったと思います苦笑

ONBやリフレクト、ブースターなどは途中からの開始となっておりますので、私自身はここまでのパフォーマンスは上げていません（ぇ

また、各戦略の能力を比較するために一体化しただけでして、スリッページ負荷や売買手数料負荷も一切かけていないので実際の成績よりは遥かにいい数字になっていると思います汗
あくまで個人戦略の成績であり、販売戦略と別物とお考えいただければ幸いです苦笑

なお、各戦略の個人用カスタマイズ方法につきましては以下のページをご参照ください。
http://toresyz.blog.fc2.com/blog-entry-229.html