フォワードでの安定感が高い戦略は？

今日は、通算利益率などではなく、

「フォワードでの安定度」

という観点からの成績のご紹介です。

やはりといいますか個人的にはフォワード成績を結構重視するタイプでして、

たとえばポートフォリオ内にテスト的にフォワードが未知の戦略を入れて試す場合もありますが、

半分ぐらいは既にフォワードで有効性が確認できている戦略を入れたい、

というタイプかもしれませんね〜。

これはなんといいますかシンプルに、

「フォワードで結果が出ている戦略の方が、メンタル的に継続しやすい」

ためです苦笑

とはいえ、システムトレード戦略の成績がいつ向上するかというのはどうしても分からないですので、

・ある程度は長期的な評価が必要
・また、ある程度は長期的に評価できるレベル程度のリスクに抑える

ということが重要になってくるのではないか、とは考えております。

■ボリンジャーロング_lc1
https://www.torezista.com/strategy/detail/47/

これは2010年8月リリースと、トレシズ戦略の中でも歴史がある戦略ですね〜笑

若干バックテスト結果には負けていますが、

それでもこの1421日という長いフォワードに耐えている点には満足しています。

特にこの戦略は、フォワードで震災に耐えています汗

当時はDDが結構ありましたが、よく戻ったなぁという感じがしていましたが苦笑

ただ、逆張り買いで、フォワードで震災レベルに耐えているというのは結構メンタル的にはプラス材料になるのではないか、

と考えております。

2013年のバックテスト段階の期待値は2.07％、

2014年のバックテスト段階の期待値は1.59％ありまして、

直近でも機能していると思っています。

なかなか難しい相場の今月7月も、＋3.8万ほどのプラスです。

■コキュートス_トレイル（S）
https://www.torezista.com/strategy/detail/226/

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】あたりも結構安定感はあるのですが、

フォワードの長さであえてこちらをピックアップしてみました。

こちらもフォワード年利等はバックテストには若干劣るものの、

結構悪くない成績になっていると思っております。

何よりも、過去に何度かありました上昇トレンドでDDが抑えられている点に納得がいってますね〜。

…正直なところ、開発段階ではもうちょっと上昇トレンドでDDになることを想定しておりましたので、

意外なところもありましたが（ｺﾗ

2013年のバックテスト段階の期待値は0.74％、

2014年のバックテスト段階の期待値は1.10％あります。

↓（上）ボリンジャーロング_lc1のフォワード成績　（下）コキュートス_トレイル（S）のフォワード成績