2014年にシストレ運用停止に至ってしまった場合には？

2014年は、

・1月後半〜5月前半
・9月後半〜10月中盤

にヤマ場がありましたよね苦笑

極端にすごい相場というほどでもありませんでしたが、

なかなか買いにとってはDDがきつい時期だったとは言えるかもしれません。

正直なところ、

この間に運用を停止されてしまったシステムトレーダーの方も結構知っております汗

逆に、上記時期を低DDで乗り切られている方の場合、

今年はプラス収支になられている方が多いように見受けられます。

つまり、個人的な考えとしましては、

「悪い時期をいかに低DDで乗り切るか？」

という点が大事なのではないか、とは考えていたりしますね〜。

たとえば1月後半〜5月前半にDDが大きくなってしまった方の場合、

原因として考えられますのは、

・ポートフォリオ内に、同時期にDDになりやすい戦略が多かった
・下落トレンドでとっているリスク量が、上昇トレンドと同じだった

といった点でしょうか。

あとは相場が悪い時期というのは戦略の保有日数を短くした方がDDが抑えられる場合が多いので、

下落トレンドでは特に短期保有（デイ・1日オーバーナイトなど）にするなどの対策も考えられます。

あと、シストレ初心者の方にどうしても多い事例としましては、

「DDが大きくなった際に、ガッカリして全戦略を停止してしまう」
「または、DDが大きくなった際に戦略を交換してしまう」
「DDが大きくなった際に初めてロットを落とす」

といった部分でしょうか。

一概には言えないのですが、

個人的には上記はかなりもったいない、と考えております汗

私の経験則でも、

「私が投げたそこが底」

になる事例というのは非常に多いんですよね苦笑

基本的にはシストレではDDは避けられないものだとは考えておりますので、

まず最初に、

・ある程度のDDを許容できるレベルの資金配分にする
・また、DDはどんな戦略でも避けられないものと認識しておく

といった点が重要ではないか、と考えております。

次に大事なのが、

・下落トレンドよりも上昇トレンドで買い保有が多くなるようにする

という点でしょうか。

JASDAQ25日線下ではシグナルを出さない戦略を設けたり、

もしくはJASDAQ25日線下ではロットを落とす戦略を設けるのは、

思った以上に有効だと思います。

あとは、罠シリーズなどでもよく書かせていただいておりますが、

シストレでは投入資金をお金として見ると失敗する場合が多いと思っております汗

といいますのも、

含み益や含み損の変動を見てしまいますと、

どうしても心が揺れる場合が出てくるだろうとは考えられるためですね〜。

私の場合ですと、

かなり極論ではありますが、

「シストレに投入する資金は、捨てたものとして考える」

という考え方を目指しております。

捨てたものとして考えれば、日々の一喜一憂はない、と考えられるためですね苦笑

逆に言いますと、

「捨てたものとして考えるためには、捨てられるレベルの資金であることが重要」

ということかもしれません。

このあたりは個人差があるとは思うのですが、

「シストレに投入する資金は、なくなったとしても耐えられるレベルの資金量にする」

というのが個人的な好みだったりします苦笑

いずれにしても、

今は来年に向けたポートフォリオを考えるのに適した時期ではないか、と考えております。

もし2014年うまくいかなかった方の場合ですと、

「まずは資金管理方法の見直し」
「そして、上昇トレンドと下落トレンドにおけるポートフォリオバランスの調整」

ここから着手されるのがおすすめだったりしますね〜。