個人的な、戦略開発時の注意点

今日は、

個人的にシストレ戦略を開発する際に注意する点について書いてみたいと思います。

まず、

「バックテストファイルにかける時間が長いか？それとも最適分散投資ファイルにかける時間が長いか？」

という点ですが、

個人的にはバックテストファイルにかける時間の方が長いですね〜。

逆に、最適分散投資ファイルの方は結構あっさりだったりします苦笑

これは何といいますか、

個人的にはやはりバックテスト結果の方を重視しているためかもしれません。

バックテストファイルの方は、

完成後もちろんフォワードテスト検証してから実運用ということになりますが、

開発時に考えることは、

「まず、どういう戦略を作りたいか？」

という点ですね〜。

同じような戦略ばかりを作ってもしょうがないですし（新しい発見があることもありますが）、

・どういうチャートの動きを見て、どういう位置を狙う戦略が欲しいか？
・もしくは、ポートフォリオ内で足りてない戦略はどういうものか？

という点をまっさきに考えることが多いですね。

保有日数は、

初めから中長期戦略を開発する意図がない場合には、

まずは短期で構築する場合が多いかもしれません。

・当日引けで手仕舞い
・翌日寄りで手仕舞い

というシンプルなパターンです。

その上で、

自分のイメージしている仕掛け条件を入れていく感じです。

売買代金制限と、株価制限については、

実は個人的にはあまり気にしていないかもしれません（ぇ

1日の売買代金が1億以下だったり、

株価が30円以下でも、

…個人的には売買対象だったりしますが苦笑

こういう点は重視しないのですが、

バックテスト段階の期待値、

これを非常に重要視します。

バックテスト段階の期待値がない戦略は、

…個人的には使わないかもしれません苦笑

期待値的には、

戦略にもよるのですが、

個人的な許容範囲は0.6％以上です。

あとは、

毎年の期待値ですね〜。

タイプにもよるのですが、

買いで2008年のシグナルが多すぎる場合や、

特に直近でマイナスの期待値がある場合には、

原因を追究した上で改良していく場合が多いかもしれません。