取引回数に関する考察

総取引回数は、

戦略によっていろいろなパターンが作れると思います。

2000年以降の総取引回数は、

少ないもので数100回、

多いもので数万回、

という感じですね〜。

私自身の経験上ですと、

数100回のものはめったにシグナルが出ない感じで単体では継続が困難で、

数万回のものは逆にシグナルはばんばん出るのですが、

日々の損益の浮き沈みが激しい、

こんなニュアンスです苦笑

絶対正しいというわけでもないのですが、

私自身の好みとしましては、

シグナル数は数1000回台のものが好きだったりしますね〜。

これはなんといいますか、

日々のシグナルが出すぎるというほどでもなく、

ちょうどいい感じになるためですね笑

少なくとも試した限りでは、

数万回のものよりはDDが小さい場合が多いです。

この取引回数というものは、

「資金量の大きさに合わせるべき」

とも思っておりまして、

資金が大きくなってくるほど1銘柄投入額も大きくなりがちですが、

1銘柄投入額が大きくなりすぎるとさすがにマーケットインパクトの影響が出てきて、

過去の検証上ほどのパフォーマンスが出なくなってくる懸念があります。

そのためこういった場合には、

「仕掛けられない銘柄も出てくる」
　↓
「取引回数が減り、パフォーマンスも落ちる」

といった部分も考慮しなくてはなりません。

そこで、

「総資金が大きくなった場合には、総取引回数が多い戦略を使い、銘柄分散数を増やして1銘柄投入額を落とす」

というアイデアが出てくるわけですね〜。

基本1銘柄投入額を増やしすぎなければマーケットインパクトはほぼないわけですし、

仕掛けられない銘柄が出てくるということもありません。

そういった意味では、

「資金量が大きい場合には、総取引回数が万単位以上の戦略を使うという選択肢もあり」

とは考えていたりしますね〜。