システムトレードブログ

最適分散投資ファイルは、フィルター条件をのぞいては極力シンプルに

トレシズシストレの考え方

あくまで個人的な考えですと、

「最適分散投資ファイルの優先順にはこだわる必要がない」

と考えています(ぇ

まず戦略をカスタマイズする際に、

「どの優先順にすると、通算利益率や直近成績が伸びるか?」

といった部分を試される場合が多いのではないか?

と思うのですが、

この作業はいわば、

「いいとこどりをしようとしている、カーブフィッティング的な作業」

とも言えるかもしれません。

実際のところ、

(A)過去には通用したが、最近は通用しない優先順
(B)逆に、過去には効かなかったが、最近は通用する優先順

という2種類が存在するのは事実、

とは言えるかもしれません。

これは個人的な考えですと、

・相場環境の変化
・今の相場状況

などが関係しているのではないか、

と推測していたりするのですが、

(A)と(B)だったらどちらの優先順を採用するか?

という観点ですと、

あくまで個人的には(B)です(ぇ

といいますのも、

「直近に近ければ近いほど、現在の相場状況を反映しているから」

と考えているためですね〜。

ただ実際のところは、

これは個人的なスタイル的に、

「最適分散投資ファイルには依存せず、バックテストファイルに依存すべき」

という根本的な考え方があるせいか、

「最適分散投資ファイルの優先順は何でもいい」

という考え方が主体になっているのかもしれません苦笑

もしその戦略が、

最適分散投資ファイルの優先順によって著しく成績が変わる場合には、

「まずは、チャートの上を狙う優先順を使った方が成績がいいか、それともチャートの下を狙う優先順を使った方が成績がいいかを調べる」

というアプローチ方法がおすすめだったりしますね。

分かりやすい方法としましては、

・移動平均乖離率(終値)(25日)が大きい順
・移動平均乖離率(終値)(25日)が小さい順

ですね。

大きい順の方が成績が良い場合にはチャート上方を狙う戦略、

小さい順の方が成績が良い場合にはチャート下方を狙う戦略、

ということです。

もしチャート下を狙う方が成績が良いのであれば、

それは市場のリバウンド時期を狙う逆張り買い系、

ともとれますので、

「だとしたら、バックテストファイルの仕掛け条件側に、チャート下方を狙う条件を入れればいいのではないか?」

といった仮説が想像できます。

これはもちろん、

必ずしも仕掛け条件である必要はなく、

ランキング条件などでも大丈夫です。

「最適分散投資ファイルは、フィルター条件をのぞいては極力シンプルに」

というのが、

個人的なスタイルなのかもしれませんね。

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