リバウンドの基準を探る
個人的には、
底を読むという作業はあまりしないのですが、
「過去の検証上、どの程度のラインで反発したか?」
という検証は結構よくやりますね。
これはなんといいますか、
もちろん新たなアイデアを得るためにという目的もありますが、
シストレ継続の安心感を得るため、
という目的も結構あったりします苦笑
ひとまず、
以下のような条件で検証してみます。
・移動平均乖離率(終値)(10日)が−10%より小さい場合に翌日成行買い
・翌日成行で手仕舞い
※その他はイザナミの初期設定
■バックテスト結果
総取引回数: 44724回
勝率: 54.35%
期待値: 0.68%
すごく良くはないものの、
年度別にマイナスとなるのは2020年のみなので悪くはない結果です。
これをイザナミの初期設定で検証してみますと、
通算+500万ぐらいにはなるので絶対勝てないということはないものの、
…DDが大きすぎるため使いものになりません苦笑
ただ、
こういうシンプルな条件は、
相場の底を読むには結構便利な設定なので、
過去の相場の底を探ってみます。
■シグナル数が50以上の場合に仕掛けると?
総取引回数: 1057回
勝率: 54.49%
期待値: 1.37%
■シグナル数が150以上の場合に仕掛けると?
総取引回数: 298回
勝率: 55.37%
期待値: 2.55%
こうして見てみますと、
上記設定の場合、
・1000万以上等資金が大きければシグナル数が50以上で仕掛けてもあり
・資金が小さければシグナル数が150以上あたりが無難
といった感じになるかもしれません。
要するに、
資金が小さいと、
緩い条件で仕掛けるとDDに耐えきれない可能性が出てくるため、
フィルターを強くする必要がある、
というニュアンスですね〜。
もしくは、1日の投入額や1銘柄投入額にかなり制限をかけることによりDD耐性を上げる、
といった手法もあります。
ちなみに現時点では、
…シグナル数は261銘柄です汗
私自身はあまり読むことはしないタイプで、
機械的に売買するのみですが苦笑
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