その戦略の苦手時期の期待値を調べる

「シストレ戦略は、全ての時期の期待値が同じわけではない場合も多い」

という点の認識が結構大事、

だと思っていたりしますね。

これはたとえばですが、

買い戦略Aの過去のトータルの1トレードあたりの期待値が3％だったとしまして、

「買い戦略Aが、上昇トレンドでも下落トレンドでもボックスでも期待値が3％あるかどうか？」

という観点ですと、

「そうではない場合も結構多い」

ということですね汗

上記のような戦略の場合、

たとえばですが、

・上昇トレンドでの期待値は5％
・暴落からのリバウンド相場での期待値は6％
・ボックスでの期待値は0.5％
・暴落相場での期待値は−2％

といった感じで、

相場によって結構期待値が異なる場合もあったりします。

そして結果的に、

「全ての時期を平均すると、期待値が3％」

といったイメージですね。

もちろん、全てが上記のような戦略だとは限らないとは思いますが、

基本的には戦略成績は地合の影響を受ける場合が多いので、

結果的に上記のような戦略が多い、

ということになってくるのかなと思っております汗



そして、

個人的に重要視しているのは特に、

「その戦略の苦手時期の期待値」

です。

たとえば2008年のような暴落相場においてDDとなっている戦略の場合ですと、

暴落相場におけるリバウンド前の期待値は結構マイナスになる場合も考えられます。

そこで、

私の場合ですと、

「相場情報等を使って、その戦略の苦手時期のみシグナルを出した場合の検証」

を結構行ったりしますね〜。

この検証を行うと、

大半が期待値マイナスだったりするのですが、

・どの程度のロットなら、その暴落時期に耐えられそうか？
・もしくは、ロットを落としても厳しそうな場合、苦手相場ではシグナルを出さないようにしたらどうか？

といった点を確認するという目的では結構便利な検証方法だと思っていたりしますね。