戦略開発方法を学ぶシリーズ（8）

私の場合ですと、以前書かせていただいたとおりですが、

戦略開発は日頃のチャート観察による結果やインスピレーションをメモしておき、

あとはイザナミでできるだけ正確に再現できるように設定するという形で行う場合が多いです。

これは正直、書かせてはいただいているのですがシストレ初心者の方やトレード初心者の方にはすぐに再現できることではないと思っておりまして苦笑、

私自身もシステムトレード前に負け続けたトレード経験がありましたため、

「自分のトレードと逆をすれば儲かるんじゃないだろうか？」
「勝っている人はどういう銘柄を日々売買しているんだろう？」

といった日々の苦悩もありつつ、いろいろな書籍やブログなどを読みあさった経緯があります苦笑

ただ、自己裁量時代に負け続けたなりにチャートを見る量だけは多かったため、

その点は今の糧になっているような気がしますね〜。

デイトレードはさじ加減次第で全資金を1銘柄に投入できたりするため、リスク管理が不十分であれば

「勝つときも大きいが、負けるときも大きい」

という図式が成り立ちやすいと思います。

私自身は正直自己裁量トレードが上手い人の頭の構造が理解できないため、

そういった点からも自己裁量には向いていない気がするのですが苦笑

システムトレードの利点の1つとしましては、

・ルールが完全に決められ、かつ自己裁量トレードに比べると資金の回転が遅い
・そのため、自己裁量ほどは勝てないし、負けにくい

という点があると思いますね〜。

上記負けにくいというのはあくまで個人的な評価でして、

自己裁量時代にはシストレ時代に比べますと圧倒的に負けた経緯があったりするからですが苦笑

ただ回転の遅さは明確な利点ともとれまして、

戦略の成績が悪い際にはカスタマイズして成績を向上できる猶予が十分にある、という考え方もできると思います。

自己裁量デイトレードですと、勝った時はやったーと思い、負けた時には茫然とする、

これの繰り返しで損失が蓄積され、回転が速すぎてその過程については思慮が及ばない場合が多かったような気もします汗

そういった意味では回転の遅さは利点になると思いますね〜。

ひとまず一般論はさておき、

私自身自己分析では順張りよりも逆張りの方が向いているような気がしているのですが、

逆張り戦略について個人的な主観を書かせていただきたいと思います。

逆張り戦略はいわば、「日経平均に対しての鞘取り」だと思っています（ぇ

日々+20％上がる銘柄もあれば−20％下落するような銘柄もあり、こういった極端な動きをする銘柄の存在が目くらましになっているような気がしますが、

仮説ではありますが、通常の銘柄は

・日経平均よりも良い動きをしている銘柄は下がりやすい
・日経平均よりも悪い動きをしている銘柄は上がりやすい

という傾向があるのではないかと思っていますね〜。

もちろんこれは暴騰・暴落しているような極端な銘柄はのぞいた上でのお話です苦笑

これはある意味TOPIXの場合ですと明確で、

TOPIXの場合ですと

「東証市場第一部上場のすべての銘柄の株価を基にして算出される指数」

となりますので、

上げている銘柄や下げている銘柄を含めて平均的な値の結論がTOPIXの値となるという意味では、鞘取りに近い意味になるとはいえるかもしれないと思っています。

デイの場合ですと1日単位の日経のパフォーマンスよりも悪い東証一部銘柄の方が上がる可能性は高く、

スイングの場合ですと数日単位の日経のパフォーマンスよりも悪い東証一部銘柄の方が上がる可能性が高いという仮定が成り立つとはいえるかもしれません。

上記は特に逆張り戦略のお話ですが、

こういったインスピレーションの積み重ねにより、戦略が出来上がってくるとはいえるのかもしれませんね〜。

…いろいろ書かせていただいたのですが、

上記はあくまで私自身の思い込みですので、あくまで参考程度にとどめておいてください汗