シグナル数と期待値のバランス

時々期待値についてご質問をいただくことがあり、期待値にご興味を持っていらっしゃる方は少なくないと実感しております。

期待値3％オーバーやPF3オーバーは非常に魅力的であり、

「一体どんなロジックなんだろう？」

と気になるところかもしれませんね笑
（私も気になります（ｺﾗ

一方、トレシズ戦略でもそうなのですが、

期待値が3％を超えているのはゴッドスプレッドのみであり、

それ以外は3％には届いていないものが多いと思います。

これはあくまで個人的な考えで恐縮なのですが汗、

期待値やPFは高ければ高いほどいいともいえますが、

高すぎるとカーブフィッティングやオーバーフィッティングが懸念材料として生まれてくると思っています汗

また、絶対ではありませんが、期待値が高すぎる戦略はシグナル数が少ない場合が多いとはいえると思っていますね〜。

期待値はシグナル数を絞り込むほど上げることができる形となっておりまして、これは販売戦略でもそうです。

たとえば2000年以降のシグナル数が10000回で期待値が1.5％ほどの戦略の場合、

シグナル数を1000回ぐらいに絞り込むと期待値5％オーバーに持っていくことも不可能ではない場合が多いです汗

これはこれで1つの手ではあると思っておりまして、

そのカスタマイズによりフォワードで実際に結果が出ることを確認できたのであれば、

十分有効な手法だと思っていますね〜。

この際に、

・フォワードでしばらく試し、実際に効果を実感できるかどうか？
・シグナル数を極端に絞り込んだ場合、シグナル発生日の間隔が相当空くため、それに耐えられるかどうか？

という2点が大事だと思っています笑

カスタマイズした結果がカーブフィッティングに該当しているかどうかはもちろんカスタマイズ段階では分かりませんため、

「実際にフォワードで結果が出ているからこれはカーブフィッティングではない可能性が高い」

といった感じで、未来の結果で試す必要があるとは思っていますね〜。

期待値やPFはもちろん無視できない要素で、

やはり個人的にもバックテスト段階の期待値が0.4％以上、PFもできれば1.5以上は欲しいところです苦笑

実際にはPFは全く見ていないですが（ｺﾗ、

バックテスト段階の期待値0.4％以上は個人的に重要でして、

これを超えないと個人的な運用基準には到達しないかもしれません汗

これはなぜかといいますと、やはりスリッページや売買手数料負荷、誤発注（ぇ

により期待値は削られる場合が多いため（特に売買手数料は0.1％以上削られる場合が多いため）、

ものすごく当たり前ですが、毎回かかる費用分は上回らないとどんどんマイナスになってしまうためですね苦笑

ただ、私自身は最低基準を超えていれば期待値の高さにはあまりこだわらないタイプでして、

個人用のヒノカグ【上方カウンター】ではバックテスト段階の期待値0.4％弱、

個人用のゴッドブレス2でも1％行くかどうかです汗

特に上方カウンターの場合ですと

「期待値0.4％で利益が出るの？」

といった感じですが苦笑、

ただこれでも（今のところは）結果は出ています汗

シグナル数を絞り込むほど1トレード期待値が上がる＝シグナル数を多くするほど1トレード期待値が下がる

ということだと思っておりますので、

上方カウンターやゴッドブレス2のような基礎シグナル数が数万〜10万ほどある戦略の場合、

個人的には期待値0.4％以上あれば十分戦えるのではないかと思っていますね〜。

個人的には期待値だけを見るというよりは、

・その戦略に求めているのは上昇トレンド・下落トレンド・BOXのうちどの成績か？
・似たような戦略がポートフォリオ内に重複しすぎていないか？

といったバランスを重視するかもしれません。

今は相場が強すぎなため参考外なところもありますが苦笑、

ゴッドブレス2は上昇トレンドに強そうなのは明確なため、これは上昇相場向けの戦略ということになります。

他にトレード日記側の上昇相場向け戦略ではヒノカグ【上方ブレイク】がありますが、

この戦略は正直ゴッドブレス2とややシグナル銘柄やシグナル発生タイミングが似ているところがあり、

2012年12月21日のような寄り天ですと相乗効果で実際結構くらいます汗

このあたりが似たような戦略を組み合わせた際のリスクであり、

個人的にもヒノカグ【上方ブレイク】のリリースを躊躇している理由でもあったりするのですが（ｺﾗ

ただ今のところはゴッドブレス2とヒノカグ【上方ブレイク】でシグナル銘柄が重複した際には、

ヒノカグ【上方ブレイク】のシグナルを優先し、ゴッドブレス2側のシグナルを削除するという方式で今のところはうまくいっているようです苦笑

あとは、上昇トレンド向けの戦略が多すぎても困るため、

下落トレンド向けやBOX相場向けの戦略をポートフォリオに追加していくような感じですね〜。

個人的には1戦略のみではなく、複数の戦略のバランスをとっていくのが好みなタイプなようで、

こういった点からも1トレード期待値にはそこまでこだわっていないのかもしれませんね苦笑

たとえばですが、販売戦略でも標準ファイルと異なるシグナルが日々出るようにカスタマイズできたのであれば、

販売戦略よりも期待値を落とすようなカスタマイズも十分有効だと思っていますね〜。

個人用戦略だと特に期待値がたいしたことがなくても意外と有効な場合が多いと思っています。

もちろんこのあたりは未来の結果で判断するしかないところですが汗、

期待値至上主義のみではなく、こういったアプローチ方法もあるのではないかと思っていますね〜。

■大発会でロケットスタート！
http://blog.livedoor.jp/nipperjapan/archives/21919044.html

ニッパー様もオリコを引かれたようですね笑

個人的には消費者金融にはお世話になっていませんが（ｺﾗ、

シストレではアイフルやオリコにお世話になりっぱなしですね笑
（…売りでは痛い目にあっていますが（ｺﾗ

前までは新興銘柄の方が好きでしたが、最近は地合の影響もあり東証一部銘柄がやりやすい感じがしていますね〜。

■ゴッドブレス２の運用を始めるタイミングの検証
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11441725961.html

みのっち様のブログで、ゴッドブレス2の非常に参考になる検証結果が掲載されています。

ゴッドブレス2は実際今のような地合が理想的ですが、

日経平均が全く上がらない地合ではおそらく約定数そのものが減るため横ばいorやや下落になると見ていますね〜。

苦手相場を横ばいで切り抜けることができるかどうかに、個人的にも注目しています汗

アイアン鉄様やラブラドール様、他の多くのシステムトレーダーの方も好発進されたようで何よりです笑

今年もとにかくシステムトレードに向いた年になってほしいですね〜。